شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) توسط تحلیلگر فنی مشهور ولز وایلدر به عنوان شاخصی برای قدرت روند توسعه یافته است. وایلدر به عنوان یک معامله گر کالا، اندیکاتور معاملات آتی کالا را توسعه داد. با این حال، از آن زمان به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی تقریباً برای هر سرمایه گذاری قابل معامله دیگری، از سهام گرفته تا فارکس و ETF ها، استفاده شده است.
ADX چیست؟
میانگین شاخص حرکت جهت دار برای منعکس کننده گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی محاسبه می شود. تنظیم سنتی برای اندیکاتور ADX 14 دوره زمانی است، اما تحلیلگران معمولاً از ADX با تنظیمات کمتر از 7 یا 30 استفاده می‌کنند. تنظیمات پایین‌تر باعث می‌شود میانگین شاخص جهت دار سریع‌تر به حرکت قیمت پاسخ دهد، اما تمایل به تولید بیشتر دارد. سیگنال های غلطتنظیمات بالاتر سیگنال‌های نادرست را به حداقل می‌رساند، اما شاخص جهت‌گیری متوسط را به یک شاخص عقب‌افتاده‌تر تبدیل می‌کند.
وایلدر میانگین شاخص جهت را با محاسبه شاخص حرکت جهت مثبت (+DMI) و شاخص حرکت جهتی منفی (-DMI) محاسبه کرد که قیمت های بالا و پایین فعلی را با قیمت های بالا و پایین دوره زمانی قبلی مقایسه می کند. سپس خود ADX به عنوان مجموع تفاوت‌های بین +DMI و –DMI در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود.
تمام محاسبات لازم کمی پیچیده است. خوشبختانه نیازی نیست خودتان آنها را انجام دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با توجه به هر بازه زمانی که انتخاب می کنید، نشانگر میانگین شاخص جهت را روی نمودار اعمال کنید، با تمام محاسبات لازم برای شما انجام شود. باز هم، تعداد پیش فرض دوره های زمانی 14 است.
ADX در نمودار
شاخص جهت دار متوسط، مانند اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD یا RSI، معمولاً در یک پنجره جداگانه در بالا یا پایین پنجره نمودار اصلی نشان داده می شود که قیمت را نشان می دهد. ADX به صورت خطی نشان داده می شود که مقادیری را نشان می دهد که از صفر تا 100 متغیر هستند.
مهم است که به خاطر داشته باشید که میانگین شاخص جهت دار یک شاخص جهت روند نیست، بلکه نشانگر قدرت روند است. یک روند صعودی قوی یا یک روند نزولی قوی هر دو منجر به مقادیر شاخص جهت دار متوسط می شود.
برخی از نسخه‌های شاخص جهت متوسط خطوط +DMI و –DMI را نیز نشان می‌دهند. در تصور اولیه وایلدر از ADX، او استفاده از خطوط +DMI و –DMI را برای تعیین جهت روند و خط شاخص جهت متوسط برای تعیین قدرت روند پیش بینی کرد، بنابراین، در واقع، شاخص جهت متوسط را به یک شاخص ترکیبی روند و شاخص حرکت تبدیل کرد..
با این حال، از آن زمان به بعد، بسیاری از تحلیلگران فنی ترجیح داده اند که فقط خط ADX را ببینند، به دو دلیل: (1) سه خط در هم آمیخته شده گاهی اوقات می تواند از نظر بصری گیج کننده باشد و (2) متقاطع خطوط +DMI و-DMI اغلب دیده شده است. سیگنال های نادرست تولید کندبه طور خلاصه، میانگین سیستم معاملاتی شاخص جهت دار که وایلدر طراحی کرده است، عموماً به عنوان شاخص قدرت روند قابل اعتمادتر و به عنوان شاخص جهت روند کمتر قابل اعتماد است.
با استفاده از نشانگر ADX
شاخص میانگین جهت دار اول از همه برای تعیین اینکه آیا یک بازار اصلاً روند دارد یا خیر، در مقابل معاملات صرفاً رفت و برگشت در یک محدوده، و دوم برای تعیین قدرت یک روند در یک بازار روند استفاده می شود. در نهایت، میانگین شاخص جهت دار نیز اغلب استفاده می شود، مانند سایر شاخص های حرکت، برای نشان دادن یک معکوس بالقوه بازار یا تغییر روند.
هنگامی که ارزش خط میانگین شاخص جهت زیر 25 باشد ، بازار به جای روند ، در نظر گرفته می شود. برخی از تحلیلگران فقط به طور متوسط خوانش شاخص جهت دار زیر 20 را نشان می دهند که نشانگر عدم وجود یک روند است ، و قرائت بین 20 تا 25 در حد امکان ، اما به طور قطعی ، نشانگر وجود یک روند است.
هر شاخص متوسط جهت خواندن بالاتر از 25 به عنوان نشانگر وجود یک روند واقعی تعبیر می شود. قرائت بین 25 تا 50 نشانگر روند شروع یا قدرت متوسط است. قرائت بین 50 تا 100 نشان دهنده روند فزاینده ای قوی است. نمودار نشان داده شده در زیر ، شاخص جهت متوسط را نشان می دهد که نشان دهنده صعود به طور فزاینده ای قوی است زیرا خوانش شاخص جهت متوسط از زیر 10 به نزدیک به 50 افزایش می یابد.
جهت قدرت روند - به طور فزاینده یا کاهش یافته قوی - به راحتی می توان با نگاه کردن به شیب خط ADX به راحتی تعیین کرد. یک خط ADX Upsloping روند تقویت را نشان می دهد ، در حالی که یک خط ADX پایین آمدن نشانگر روند تضعیف کننده است. یک زاویه شیب تند تر نشان دهنده یک روند قوی تر است ، در حالی که یک زاویه کم عمق نشانگر روند با قدرت کمتری است.
توجه: تغییر در جهت شیب ADX می تواند به عنوان یک شاخص اولیه روند در حال توسعه حتی قبل از خواندن ADX از 25 25 باشد. با اشاره به نمودار نشان داده شده در بالا ، می بینید که شیب ADX قبل از خواندن ADX به خوبی به سمت بالا تبدیل شده است. به 25 رسید و وجود یک روند را نشان داد. اما قبل از خرید امنیت هر بار که شیب ADX از رو به پایین به سمت بالا تبدیل می شود ، به خاطر داشته باشید که خط ADX ممکن است به راحتی قبل از ایجاد یک صعود واقعی به سمت نزولی برگردد - به عبارت دیگر ، ممکن است گرفتار شویدکمی پرش اسلحه.
قیمت و ADX
تحلیلگران و سرمایه گذاران به ندرت به تنهایی از شاخص شاخص جهت دار استفاده می کنند. از آنجا که جهت گرایش را نشان نمی دهد ، معمولاً در رابطه با شاخص های روند ، مانند میانگین حرکت یا مناطق پشتیبانی و مقاومت ، که برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می شود ، استفاده می شود.
به عنوان مثال ، یک کاربرد ایده آل برای استفاده از شاخص های روند در ترکیب با ADX می تواند نمونه ای باشد که قیمت یک امنیت در یک محدوده معامله شده است ، با سطح پشتیبانی و مقاومت و مقاومت کاملاً مشخص ، اما پس از آن با تجارت از آن محدوده معاملات خارج می شود. از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت. اگر شکستن قیمت با افزایش خوانش ADX همراه باشد که نشانگر وجود یک روند است ، این یک نشانه تأیید کننده از اعتبار شکستن است ، و یک تحلیلگر روند ادامه در جهت شکستن را ارائه می دهد.
ADX به عنوان یک شاخص واگرایی
ADX نیز به عنوان یک شاخص واگرایی که می تواند نشانگر تغییر روند قریب الوقوع یا معکوس بازار باشد ، گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرد.
مقادیر ADX به همراه قیمت در بازاری که به شدت بیشتر است ، به میزان فزاینده ای بالا می رود. اما اگر سطح ADX حتی با افزایش قیمت کاهش یابد ، این واگرایی بین حرکت قیمت و ADX ممکن است نشان دهد که بازار در حال از دست دادن حرکت است و بنابراین ممکن است به دلیل نزولی به دلیل نزولی باشد. در چنین شرایطی ، تحلیلگران برای نشانه های بیشتر در مورد تغییر روند احتمالی ، حرکت قیمت را با دقت کنترل می کنند ، کاهش ADX به عنوان نوعی سیگنال هشدار اولیه خدمت کرده است.
نتیجه گیری - مقدار ADX
شاخص متوسط جهت توسط تحلیلگران فنی یافت شده است که یک شاخص بسیار مفید است و به یکی از ابزارهای متداول تجزیه و تحلیل فنی در اطراف تبدیل شده است. این یکی از قابل اطمینان ترین شاخص های قدرت است و به بسیاری از تحلیلگران کمک کرده است تا به درستی بازارهای مختلف را شناسایی کنند و از این رو از خرید شکستگی های کاذب یا خرید به بازارهایی که اساساً مسطح هستند و به جایی نمی روند ، جلوگیری می کنند.
شما ممکن است بخواهید اضافه کردن شاخص متوسط جهت به زرادخانه فنی خود را در نظر بگیرید.
