حرکت جهت دار (DMI)

حرکت جهت دار (DMI) در واقع مجموعه ای از سه شاخص جداگانه است که به یک ترکیب می شوند. حرکت جهت دار از میانگین شاخص جهت (ADX) ، به علاوه شاخص جهت (+DI) و منهای شاخص جهت (-DI) تشکیل شده است. اهداف ADX تعریف این است که آیا روند وجود دارد یا خیر. این به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود. از دو شاخص دیگر (+DI و-DI) برای تعریف ADX استفاده می شود. آنها به هدف تعیین جهت روند خدمت می کنند. با ترکیب هر سه ، یک تحلیلگر فنی راهی برای تعیین و اندازه گیری قدرت یک روند و همچنین جهت آن دارد.

تاریخ

J. Welles Wilder DMI را ایجاد کرد و آن را در کتاب خود Concepts New Concepts در سیستم های معاملاتی فنی نشان داد. این کتاب در سال 1978 منتشر شد و همچنین چندین شاخص کلاسیک وی مانند ؛شاخص قدرت نسبی ، متوسط دامنه واقعی (ATR) و SAR پارابولیک. دقیقاً مانند شاخص های ذکر شده ، DMI هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد و در دنیای تحلیل فنی از اهمیت زیادی برخوردار است.

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می تواند به دو قسمت تقسیم شود. ابتدا ، محاسبه +di و-di و دوم ، محاسبه ADX. برای محاسبه +di و-di شما باید +DM و-DM (حرکت جهت دار) را پیدا کنید.+DM و-DM با استفاده از بالا ، کم و نزدیک برای هر دوره محاسبه می شوند. سپس می توانید موارد زیر را محاسبه کنید:

پس از محاسبه جریان +DM و-DM ، خطوط +DM و-DM را می توان بر اساس تعداد دوره های تعریف شده کاربر محاسبه و ترسیم کرد.

اکنون که -+dx و-dx محاسبه شده است ، آخرین مرحله محاسبه ADX است.

اصول اولیه

DMI دارای مقدار بین 0 تا 100 است و برای اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده می شود.+Di و-Di سپس برای اندازه گیری جهت استفاده می شوند. در صورت ترکیب ، شاخص می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. یک تفسیر کلی این است که در طی یک روند قوی (ADX بالاتر از 25 اما وابسته به تفسیر تحلیلگر) ، وقتی +دی بالاتر ا ز-DI است ، سپس یک بازار صعودی تعریف می شود. هنگامی ک ه-DI بالاتر از +di است ، پس از آن یک بازار نزولی در دست است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه مقادیر DMI تعیین می کند ، قدرت یا یک سیگنال بالقوه ، مربوط به تفسیر معامله گر است. مقادیر قابل قبول بسته به ابزار مالی مورد بررسی ممکن است تغییر کند ، بنابراین برخی از تحلیل های تاریخی ابزار مورد نظر محتاطانه خواهد بود. یک تحلیلگر فنی می تواند بر اساس آنچه در مثالهای تاریخی رخ داده است ، تصمیمات بهتری بگیرد.

دنبال چه چیزی میگردی

استحکام روند

تجزیه و تحلیل قدرت روند اساسی ترین استفاده برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط +DI ی ا-DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالاتر از 25 روند قوی را نشان می دهد ، در حالی که یک خواندن زیر 20 نشانگر یک روند ضعیف یا غیر موجود است. خواندن بین این دو مقدار ، نامشخص تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک معامله گر باتجربه ارزش 25 و 20 را نمی گیرد و آنها را در هر شرایطی اعمال می کند. آنچه واقعاً یک روند قوی یا یک روند ضعیف است به ابزار مالی مورد بررسی بستگی دارد. تجزیه و تحلیل تاریخی می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که وایلدر DMI را برای استفاده با ارز و کالاهایی که معمولاً از سهام بی ثبات تر هستند و روند قوی تری دارند ، توسعه داد. این امر باعث می شود كه مقادیر نه تنها برای تجزیه و تحلیل قدرت یك روند ، بلكه برای هر سیگنال های تولید شده نیز مناسب باشند.

صلیب

کراس اوورهای DI سیگنال معاملاتی قابل توجهی هستند که توسط DMI تولید می شوند. برای هر صلیب مجموعه ای از شرایط خاص وجود دارد.

صعودی DI Cross

1. ADX باید بیش از 25 باشد (روند قوی. مقدار توسط معامله گر تعیین می شود)
2. +DI از بالا ی-DI عبور می کند.
3. Stop Loss باید در حداقل روز جاری تنظیم شود. سیگنال را نباید رها کرد، در صورتی که نقطه پایین شکسته نشود، حتی اگ ر-DI از بالای +DI عبور کند.
4. اگر ADX افزایش یابد، سیگنال تقویت می شود.
5. اگر ADX تقویت شود، معامله گران باید یک توقف پایانی را اعمال کنند.

Bearish DI Cross

1. ADX باید بیش از 25 باشد (روند قوی. مقدار توسط معامله گر تعیین می شود)
2. -DI از بالای +DI عبور می کند.
3. Stop Loss باید در اوج روز جاری تنظیم شود. سیگنال نباید رها شود، حتی اگر +DI ا ز-DI عبور کند، اگر مقدار بالا نقض نشود.
4. اگر ADX افزایش یابد، سیگنال تقویت می شود.
5. اگر ADX تقویت شود، معامله گران باید یک توقف پایانی را اعمال کنند.

خلاصه

حرکت جهت دار (DMI) یکی دیگر از شاخص های تحلیل تکنیکال بسیار ارزشمند است که توسط وایلدر ارائه شده است. موضوع بسیار پیچیده قدرت و جهت روند را در نظر می گیرد و آن را به صورت تصویری بسیار ساده و سرراست محاسبه می کند. نکته کلیدی استفاده از DMI این است که اگرچه می تواند اطلاعات با کیفیت و حتی سیگنال های معاملاتی را ارائه دهد، اما تسلط بر آن شاخص آسانی نیست. برای اینکه واقعاً بیشترین بهره را از DMI ببرید، یک تحلیلگر فنی باید به طور مستمر مطالعه و استفاده از اندیکاتور را اصلاح کند. ترکیب دانش نحوه عملکرد DMI و قابلیت های آن، به همراه مقدار قابل توجهی از تجزیه و تحلیل تاریخی و تجربه، به معامله گر کمک می کند تا DMI را به یک مکمل خوب و ممکن برای استراتژی معاملاتی کلی خود تبدیل کند.

ورودی ها

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه ADX که دارای یک جزء هموارسازی است (14 پیش فرض است).

طول DI

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه DI (14 پیش فرض است).

سبک

می‌تواند نمایان شدن خط ADX و همچنین نمایان بودن یک خط قیمت را که ارزش فعلی واقعی ADX را نشان می‌دهد تغییر دهد. همچنین می توانید رنگ ADX Line، ضخامت خط و سبک بصری را انتخاب کنید (خط پیش فرض است).

می‌تواند نمایان شدن خط +DI و همچنین نمایان بودن یک خط قیمت را که ارزش فعلی واقعی +DI را نشان می‌دهد تغییر دهد. همچنین می تواند رنگ +DI Line، ضخامت خط و سبک بصری را انتخاب کند (خط پیش فرض است).

می تواند نمایان شدن خ ط-DI و همچنین نمایان بودن یک خط قیمت را که ارزش فعلی واقع ی-DI را نشان می دهد تغییر دهد. همچنین می توانید رن گ-DI Line، ضخامت خط و سبک بصری را انتخاب کنید (خط پیش فرض است).

دقت، درستی

تعداد ارقام اعشاری را که باید روی مقدار نشانگر باقی بماند قبل از گرد کردن به بالا تنظیم می کند. هر چه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری روی مقدار اندیکاتور خواهد بود.