LEAN موتور تجارت الگوریتمی منبع باز است که QuantConnect را تامین می کند. LEAN که در سال 2013 تاسیس شد توسط جامعه جهانی متشکل از 80 مهندس و بیش از 12 صندوق تامینی امروزی ساخته شده است.
رقابت لیگ آلفا: جایزه هفتگی 1000 دلار
جریان‌های آلفای واجد شرایط که به صورت هفتگی دوباره وارد می‌شوند بیشتر بیاموزید
فیلتر بحث بر اساس برچسب
سفیران جامعه
با کمک به دیگران، اعتبارات ابری QuantConnect را به دست آورید، هر هفته اعتبارات را به فعال ترین اعضای انجمن ارسال می کنیم.
220, 223 کوانت.
اکنون آنلاین
وصل بمون
با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما با آخرین به‌روزرسانی‌ها در ارتباط باشید.
مقادیر اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و Signal با متاتریدر مطابقت ندارند
شروع شده توسط:
امان سامی سرمایه گذار
سلام، من هنگام استفاده از اندیکاتورهای ناب مشکل دارم. آنها با اندیکاتورهای متاتریدر مطابقت ندارند من می خواهم مقادیر اندیکاتورها را با استفاده از Lean در مقابل استفاده از متاتریدر مقایسه کنم. از FXCM برای فریم های زمانی (Day-H1) سپس آن را فرمت کرد تا Lean خواندن آن را فعال کند. همچنین، GM T-5 در هر دو متاتریدر و Lean است.
لطفاً تصویر اکسل را برای مقایسه ببینید: https://ibb. co/cNW96K6
مشکل این است که میانگین های متحرک مطابقت دارند اما RSI و MACD یکسان نیستند. من مقادیر را در روز باز در اکسل برای متاتریدر و Lean ذخیره کرده ام.
مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantConnect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantConnect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.
مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantConnect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantConnect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.
با استفاده از سیستم؛با استفاده از QuantConnect. Data. Market؛با استفاده از QuantConnect. Indicators.
فضای نام QuantConnect. Algorithm. CSharp کلاس عمومی ForexRSICrossAlgorithm : QCAlgorithm private string _symbol = "EURUSD"; خصوصی DateTime _previous; خصوصی RelativeStrengthIndex RSI_; خصوصی MovingAverageConvergenceDivergence _macd; خصوصی SimpleMovingAverage _fast_MA; خصوصی SimpleMovingAverage _slow_MA;
int RSI_per = 14; int fast_period = 1; int slow_period = 5;
public override void Initialize() SetStartDate(2017, 02, 01); SetEndDate(2020, 05, 01)؛
AddForex(_symbol, Resolution. Daily, Market. FXCM);
RSI_ = RSI(_symbol، RSI_per، MovingAverageType. Simple، Resolution. Daily); _macd = MACD(_symbol, 12, 26, 9, MovingAverageType. Exponential, Resolution. Daily); _fast_MA = SMA(_symbol, fast_period, Resolution. Daily); _slow_MA = SMA(_symbol, slow_period, Resolution. Daily);
var dailyHistory = History(30, Resolution.Daily); >
public void OnData (داده های TradeBars) // چند نکته که در این روش باید به آن توجه کرد: // 1. ما هرگز نیازی به "به روز رسانی" شاخص های خود با داده ها نداریم، موتور از این کار برای ما مراقبت می کند // 2. ما می توانیم استفاده کنیماندیکاتورها به طور مستقیم در عبارات ریاضی // 3. ما به راحتی می توانیم چندین شاخص را همزمان رسم کنیم
// در صورت بازگشت (! RSI_. IsReady) منتظر بمانید تا ایمای کند ما به طور کامل مقداردهی اولیه شود. اگر (! _macd. Signal. IsReady) بازگشت؛اگر (! _slow_MA. IsReady) بازگشت؛
// فقط یک بار در روز اگر (_previous. Date == Time. Date) بازگشت;
// یک تلورانس کوچک برای چک‌هایمان تعریف کنیم تا از پرش کردن var holdings جلوگیری کنیم = Portfolio[_symbol]. Quantity;
Log(" ,"+Time. Date + ","+_fast_MA + "," + _slow_MA + "," + RSI_ + "," + _macd + "," + _macd. Signal);
