راهنمای زیر بررسی می‌کند که میانگین متحرک (MA) در معاملات سهام چیست، چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند، انواع مختلف آن، نحوه درک اندیکاتور در نمودارها و تفسیر آن یافته‌ها، و همچنین برخی از نقاط ضعف استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کند..

تعریف میانگین متحرک

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که به میانگین برای یک ابزار معاملاتی خاص در یک دوره مشخص اشاره دارد. میانگین های متحرک توسط سرمایه گذاران، معامله گران و تحلیلگران برای ردیابی و شناسایی روندها با هموارسازی نوسانات عادی روزانه قیمت استفاده می شود.

بسته به ترجیحات و استراتژی معامله گر، میانگین های متحرک را می توان برای هر بازه زمانی تنظیم کرد. به عنوان یک شاخص فنی، میانگین متحرک به عنوان یک خط صاف و منحنی ظاهر می شود که از نظر بصری روند بلندمدت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. میانگین‌های متحرک سریع‌تر با دوره‌های بازگشت کوتاه‌تر، متحرک‌تر هستند. از سوی دیگر، میانگین متحرک کندتر، با دوره‌های بازگشت طولانی‌تر، هموارتر هستند.

میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً 10 یا 20 روزه) ممکن است برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت سود تحلیلی داشته باشد، زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند و به این ترتیب، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کنند. برعکس، معامله‌گران بلندمدت ممکن است میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً 200 روزه) را ترجیح دهند زیرا سیگنال‌های خرید و فروش کمتری ایجاد می‌کند و روان‌تر است.

گوشه مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول به کار
• 17 اشتباه رایج سرمایه گذاری که باید از آنها اجتناب کنید
• 15 کتاب سرمایه گذاری با رتبه برتر تمام دوران
• چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدیان
• 10 بهترین کتاب معاملات سهام برای مبتدیان
• 15 کتاب رمزنگاری با بالاترین امتیاز برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 6 کتاب برتر سرمایه گذاری املاک برای مبتدیان
• 5 ایده سرمایه گذاری با درآمد غیرفعال

انواع میانگین متحرک

سه نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌های اخیر در یک مجموعه داده و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در آن مجموعه محاسبه می‌شود. میانگین متحرک ساده معمولاً بر اساس قیمت‌های بسته شدن روزانه است، اما می‌تواند برای بازه‌های زمانی دیگر مانند قیمت افتتاحیه یا قیمت متوسط نیز محاسبه شود.

برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه، مجموع ده روزه قیمت های بسته شدن تقسیم بر ده است. همانطور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک میانگینی است که حرکت می کند. داده های قدیمی با در دسترس قرار گرفتن داده های جدید حذف می شوند و باعث می شود میانگین در امتداد مقیاس زمانی حرکت کند. هر نقطه داده به طور مساوی در SMA وزن داده می شود، صرف نظر از اینکه دیروز یا یک ماه پیش اتفاق افتاده باشد.

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول محاسبه SMA به شرح زیر است:

فرمول SMAمنبع: Cin7. com

جایی که :

A = میانگین در دوره n

n = تعداد دوره های زمانی

مثال محاسبه میانگین متحرک ساده

بیایید تصور کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده سهام X را با مشاهده قیمت‌های بسته شدن سهام در پنج روز گذشته محاسبه کنید. به عنوان مثال، قیمت های بسته شدن سهام X در پنج روز گذشته به شرح زیر است: 15 دلار، 15. 5 دلار، 16 دلار، 15. 7 دلار و 16. 5 دلار. سپس SMA به صورت زیر محاسبه می شود:

SMA = (15 دلار + 15. 5 دلار + 16 دلار + 15. 7 دلار + 16. 5 دلار) / 5

SMA = 15. 74 دلار

میانگین متحرک وزنی (WMA)

بر خلاف میانگین های متحرک ساده ، که در آن به همه اعداد یک وزن برابر اختصاص داده می شود ، میانگین های متحرک وزنی وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر تر می دهند زیرا نسبت به نقاط داده های گذشته اهمیت بیشتری دارند. در نتیجه ، مجموع وزن باید برابر با 1 یا 100 ٪ باشد.

فرمول متوسط متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی با ضرب قیمت داده شده با وزن مرتبط با آن و در کل مقادیر محاسبه می شود. فرمول WMA به شرح زیر بیان شده است:

فرمول WMA. منبع: CorporateFinanceInstitute. com

جایی که :

به عنوان مثال محاسبه متوسط متحرک وزن

اکنون می توانیم میانگین متحرک وزنی را برای سهام X محاسبه کنیم ، که قیمت بسته شدن آن برای پنج روز گذشته به شرح زیر است: 15 دلار ، 15. 5 دلار ، 16 دلار ، 15. 7 دلار و 16. 5 دلار ، که آخرین شماره آنها جدیدترین است.

مرحله بعدی تعیین وزن هر شماره است. برای انجام این کار ، ما بالاترین وزن را به جدیدترین داده ها از 15 امتیاز دلخواه ارائه می دهیم (این می تواند هر مقداری باشد که شما مناسب می بینید). بنابراین: 16. 5 - 5/15 ، 15. 7 - 4/15 ، 16 - 3/15 ، 15. 5 - 2/15 ، 15 - 1/15.

پس از تعیین وزن برای هر عدد ، مرحله بعدی ضرب هر عدد توسط ضریب وزنی مربوطه و سپس جمع بندی مقادیر حاصل:

(16. 5 x 5/15) + (15. 7 x 4/15) + (16 x 3/15) + (15. 5 x 2/15) + (15 x 1/15) = 5. 5 + 4. 2 + 3. 2 + 2. 1 + 3 =18

مقدار بالاتر از میانگین وزنی در مقایسه با میانگین ساده نشان می دهد که قیمت سهام در حال افزایش است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

مانند میانگین متحرک وزنی ، یک میانگین متحرک نمایی ، همچنین به عنوان میانگین متحرک با وزن قابل استفاده ، به تغییرات قیمت اخیر نسبت به یک SMA پاسخ قابل توجهی می کند ، که وزن مساوی را برای تمام یافته های دوره اعمال می کند.

اگرچه EMA ها نیز نسبت به جدیدترین قیمت ها وزن دارند ، اما میزان کاهش بین یک قیمت و قیمت قبلی آن کاملاً سازگار نیست. در عوض ، تفاوت در کاهش نمایی است.

بنابراین ، به جای هر وزنی که 1. 0 از وزن قبل از آن کوچکتر باشد ، ممکن است بین دو دوره اول وزن 1. 0 و 1. 3 برای دو دوره بعد از آن دوره ها و غیره تفاوت وجود داشته باشد.

فرمول متوسط متحرک نمایی

فرمول EMA به شرح زیر بیان شده است:

فرمول EMA. منبع: trainba. com

گزینه های ممکن زیادی برای فاکتور صاف کننده وجود دارد. با این حال ، متداول ترین انتخاب 2 است که جدیدترین مشاهده وزن بیشتری را نشان می دهد. بنابراین ، اگر ضریب هموار سازی افزایش یابد ، ارقام جدیدتر بر EMA تأثیر بیشتری می گذارد.

محاسبه میانگین متحرک نمایی

محاسبه EMA شامل سه مرحله است:

1. تعیین SMA برای دوره: مبلغ قیمت بسته شدن دارایی در یک دوره زمانی مشخص ، تقسیم بر تعداد مشاهدات برای آن دوره.

1. در مرحله بعد ، با استفاده از دو تقسیم بر تعداد دوره ها به علاوه یک ، ضرب (وزن) EMA را محاسبه کنید. به عنوان مثال ، برای میانگین حرکت 10 روزه ، ضرب [2/(10+1)] = 0. 1818 ؛

1. سرانجام ، این فرمول EMA فعلی را محاسبه می کند: بسته شدن قیمت x چند برابر + EMA (روز گذشته) x (1-multiplier).

بر خلاف SMA ، EMA وزن بیشتری را به مقادیر فعلی بیشتر می دهد. علاوه بر این ، وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای EMA کوتاه تر از EMA کوتاه تر از یک EMA با دوره طولانی تر است.

به عنوان مثال، طبق مثال بالا، یک ضریب 18. 18% برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA 10 دوره اعمال می‌شود. برعکس، وزن فقط 9. 52٪ ([2/(20+1)] برای EMA 20 دوره است. علاوه بر این، تغییرات جزئی EMA با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت پایانی به دست می آید.

طول متوسط متحرک

طول میانگین متحرک معمولی 10، 20، 50، 100 و 200 است، اما آنها همچنین می توانند طول های مختلفی داشته باشند. بسته به افق زمانی معامله‌گر (مدت زمانی که سرمایه‌گذاری تا زمانی که نیاز است نگه داشته شود)، چنین طول‌هایی ممکن است برای هر فریم زمانی نمودار اعمال شود (به عنوان مثال، یک دقیقه، روزانه، هفتگی). بازه زمانی یا طول انتخاب شده برای میانگین متحرک، یعنی دوره بازبینی، می تواند به طور قابل توجهی بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، یک MA با یک بازه زمانی طولانی نسبت به MA با یک دوره بازبینی کوتاه بسیار کندتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. میانگین متحرک 20 روزه ممکن است برای معامله‌گر کوتاه‌مدت سود تحلیلی داشته باشد، زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می‌کند و به این ترتیب، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، یک معامله گر بلندمدت ممکن است MA 100 روزه را ترجیح دهد.

تاخیر مقدار زمانی است که میانگین متحرک طول می کشد تا یک معکوس احتمالی (تغییر در جهت قیمت اوراق بهادار) را نشان دهد. به طور کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود.

برعکس، زمانی که قیمت از میانگین متحرک پایین می‌آید، نشان دهنده یک معکوس بالقوه بر اساس آن MA است. قابل ذکر است که یک MA 20 روزه سیگنال های معکوس بیشتری نسبت به MA 100 روزه ارائه می دهد. تنظیم میانگین متحرک برای ارائه سیگنال های داده های تاریخی دقیق تر می تواند به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک یک ابزار تحلیلی ضروری است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند از قبل تعیین شده استفاده می شود. در حالی که پیش‌بینی حرکت آتی سهام خاص غیرممکن است، تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند.

استفاده از میانگین متحرک یک استراتژی موثر برای حذف نوسانات شدید قیمت است. تحلیلگران و سرمایه گذاران از شاخص میانگین متحرک در بازارهای مالی برای سیگنال دادن به زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می کنند.

میانگین متحرک ساده و متقاطع

ساده ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال این است که با تشخیص اینکه آیا قیمت از میانگین متحرک بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک عبور می کند، سریعاً مشخص شود که آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد. این فرآیند به عنوان متقاطع قیمت نامیده می شود.

یک قیمت از میانگین متحرک یا پایین تر عبور می کند که نشان دهنده یک روند نزولی یا صعودی است. منبع: Currency. com

یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هرکدام بازه‌های زمانی متفاوتی (یکی طولانی‌تر و دیگری کوتاه‌تر) را پوشش می‌دهند، به نام متقاطع میانگین متحرک.

به عنوان مثال، نشانگر فنی که به عنوان متقاطع مرگ شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، که یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور می کند، یک نشانگر مخالف، معروف به صلیب طلایی ایجاد می شود، که سپس به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

یک SMA 50 روزه بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه حرکت می کند که نشان دهنده صلیب طلایی یا صلیب مرگ است. منبع: Tradingview. com

استفاده از میانگین متحرک نمایی

EMA های 12 و 26 روزه اغلب به طور میانگین کوتاه مدت نقل قول و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. از آنها می توان برای ایجاد شاخص هایی مانند واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) و درصد نوسان ساز قیمت (PPO) استفاده کرد. از طرف دیگر ، EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت سهام از میانگین حرکت 200 روزه خود عبور می کند ، یک سیگنال فنی است که یک معکوس رخ داده است.

تمام MA ها که به طور معمول در تجزیه و تحلیل فنی به کار می روند ، شاخص های عقب مانده هستند. در نتیجه ، آنها باید عمدتاً برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه ، زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از میانگین متحرک نشان می دهد که روند تغییر کرده است.

EMA تأثیر جانبی تاخیر را تا حدی کاهش می دهد زیرا وزن بیشتری را در آخرین داده ها قرار می دهد ، در اطراف عمل قیمت محکم تر می شود و سریعتر واکنش نشان می دهد ، که در صورت استفاده از EMA برای استخراج سیگنال ورود به تجارت ، مطلوب است.

مانند همه شاخص های متوسط در حال حرکت ، EMA در بازارهای روند بسیار بهتر کار می کند. به عنوان مثال ، خط نشانگر EMA هنگامی که بازار در صعود قابل توجهی قرار دارد و برعکس برای یک روند نزولی ، صعود خواهد داشت.

تحلیلگران هم جهت خط EMA و هم رابطه نرخ تغییر (سرعتی که قیمت در یک دوره خاص تغییر می کند) از یک نوار به دیگری در نظر می گیرند. به عنوان مثال ، فرض کنید عملکرد قیمت یک روند صعودی قوی شروع به صاف و معکوس می کند. از نظر هزینه فرصت (سود بالقوه از فرصتی که انتخاب نشده است) دیدگاه ، ممکن است هوشمندانه باشد که به یک سرمایه گذاری صعودی تر تغییر دهید.

توجه: از MACD برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود ، که با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود. MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی در قیمت تقویت یا تضعیف است.

PPO یک نشانگر حرکت است که رابطه بین EMA 26 دوره و 12 دوره را نشان می دهد. از آن برای مقایسه عملکرد دارایی و نوسانات و واگرایی نقطه ای استفاده می شود که می تواند منجر به معکوس قیمت ، تولید سیگنال های تجاری و کمک به تأیید جهت روند شود.

در حال حرکت روبان متوسط

معامله گران گاهی اوقات از روبان های متوسط در حال حرکت استفاده می کنند ، که یک سری از میانگین های متحرک (هر دو SMA و EMA را می توان از آنها استفاده کرد) بر روی یک نمودار قیمت برای ایجاد یک شاخص مانند روبان استفاده می کنند. آنها روشی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت ارائه می دهند.

تحلیلگران و بازرگانان برای شناسایی شرایط بیش از حد/بیش از حد ، نقاط عطف و ادامه ، مناطق پشتیبانی و مقاومت و همچنین اندازه گیری نقاط قوت روند متکی هستند.

سیگنال های خرید هنگامی که میانگین های حرکت کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت از پایین عبور می کنند ، شروع می شوند. در مقابل ، هنگامی که میانگین حرکت کوتاهتر از بالا به پایین می رود ، محرک های فروش نشان داده می شوند.

حرکت روبان متوسط نشان دهنده سیگنال های خرید/فروش. منبع: commodity. com

تفاوت بین میانگین حرکت: SMA ، WMA و EMA

از آنجا که یک میانگین متحرک نمایی تمایل به نشان دادن حساسیت بیشتر به تغییرات نقطه قیمت اخیر دارد ، اغلب به عنوان یک شاخص بهتر از یک روند نسبت به WMA یا SMA در نظر گرفته می شود. علاوه بر این ، EMA نسبت به تغییرات در روند پاسخگوتر است.

برعکس، وزن‌دهی اساسی‌تر ارائه‌شده توسط SMA ممکن است مکان‌یابی مناطق پشتیبانی و مقاومت ساده در نمودار را مناسب‌تر کند. در نهایت، همه میانگین‌های متحرک معمولاً داده‌های قیمت را صاف می‌کنند که در غیر این صورت می‌توانند از نظر بصری نویز داشته باشند.

هدف یک EMA و یک WMA مشابه هستند، زیرا هر دو بیشتر به جدیدترین مقادیر متکی هستند و ارزش کمتری برای قیمت‌های گذشته قائل هستند. اگر این نگرانی وجود داشته باشد که اثرات تاخیر در داده ها ممکن است پاسخگویی شاخص MA را کاهش دهد، آنها را بر SMA ترجیح می دهند.

EMA ها در مقایسه با SMA ها نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند. منبع: Fidelity. com

این محاسبه باعث می‌شود EMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان دهد. بنابراین گاهی اوقات، EMA به سرعت پاسخ می‌دهد و باعث می‌شود معامله‌گر از یک معامله سودآور در یک سکته بازار خارج شود. در عین حال، SMA با حرکت کندتر، شخص را در معامله نگه می دارد و در نتیجه پس از پایان سکسکه، سود بیشتری به دست می آورد. با این حال، برعکس آن نیز ممکن است رخ دهد، و EMA با حرکت سریع‌تر را سودمندتر می‌کند، زیرا سریع‌تر از SMA مشکل را نشان می‌دهد.

چه نوع میانگین متحرک برای من مناسب است؟

هر معامله گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص او بهتر است. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از EMA استفاده می‌کنند، زیرا می‌خواهند در سریع‌ترین زمان ممکن از هر گونه حرکت قیمت به روش دیگر آگاه شوند. از سوی دیگر، معامله گران بلندمدت تمایل دارند SMA ها را ترجیح دهند، زیرا آنها عجله ای برای اقدام ندارند و می توانند کمتر فعالانه در معاملات خود شرکت کنند.

در نهایت، این به ترجیحات شخصی بستگی دارد. این کمک می کند تا یک EMA و SMA با طول یکسان را روی نمودار ترسیم کنید تا کمک بصری داشته باشید که کدام یک به شما در تصمیم گیری معاملات بهتر کمک می کند.

به طور کلی، زمانی که ارزش بالاتر از میانگین متحرک ساده، وزنی یا نمایی باشد، روند صعودی است (بازار گاوی)، و زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است (بازار نزولی). انواع مختلف MA را آزمایش کنید تا ببینید کدامیک با تغییر ورودی‌های نشانگر در پلتفرم نموداری شما بهترین کار را دارد. برخی از MA می توانند بهتر از دیگران بر روی ابزارهای مالی مختلف کار کنند.

محدودیت های میانگین متحرک

برخی از معایب میانگین متحرک عبارتند از:

• MA ها شاخص های عقب مانده هستند: میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته هستند و بنابراین قبل از منعکس کننده تغییر روند، دچار تاخیر زمانی می شوند. برای مثال، قیمت سهام ممکن است قبل از اینکه میانگین متحرک تغییر روند را نشان دهد، به شدت تغییر کند. در نتیجه، میانگین متحرک کوتاه‌تر نسبت به میانگین متحرک طولانی‌تر از تاخیر کمتری رنج می‌برد.
• محاسبات پیش بینی کننده نیستند: نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و سیگنال‌های تجاری احترام می‌گذارد، و در برخی مواقع اینطور نیست.
• دشواری شناسایی روند: اگر عمل قیمت متلاطم شود، یک مشکل عمده این است که ارزش ممکن است به شدت نوسان کند، و باعث ایجاد معکوس‌های چندگانه روند یا سیگنال‌های تجاری شود. اگر این اتفاق افتاد، بهتر است کنار بروید یا از شاخص دیگری برای کمک به روشن شدن روند استفاده کنید. زمانی که MA برای مدتی «درهم» می‌افتد، همین اتفاق می‌تواند در مورد متقاطع‌های MA اتفاق بیفتد، که باعث می‌شود چندین معامله بازنده آغاز شود.
• عملکرد ضعیف در بازارهای متلاطم: میانگین های متحرک در شرایط روند ثابت بسیار خوب عمل می کنند اما در شرایط متلاطم یا متغیر نسبتاً ضعیف عمل می کنند. این را می توان با تنظیم بازه زمانی ثابت کرد. اگرچه، اغلب، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی اعمال شده برای MA رخ می دهد.

توجه: بازار متلاطم به شرایط بازار با نوسانات قابل توجه قیمت چه در کوتاه مدت و چه برای مدت طولانی تعریف می شود.

در نتیجه

به طور خلاصه، میانگین متحرک یک شاخص ارزشمند است و سادگی آن باعث محبوبیت آن در بین بسیاری از معامله گران و تحلیلگران شده است. این یک ابزار ضروری برای هموارسازی داده های قیمت برای کشف روندهای گسترده تر بازار و تعیین نقاط ورودی و خروجی خوب است.

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی که بیشترین استفاده را دارند. یک نوع لزوما بهتر نیست، و استراتژی معاملاتی ترجیحی شما معمولا تعیین می کند که کدام روش برای شما مناسب تر است.

با این حال، میانگین های متحرک هرگز نباید به صورت مجزا برای معامله گرانی که صرفاً تحلیل تکنیکال را به دلیل ماهیت عقب مانده خود معامله می کنند، مورد استفاده قرار گیرد. در عوض، آنها باید در ارتباط با سایر شاخص های فنی استفاده شوند.

سایر راهنماهای ما در مورد تحلیل تکنیکال (TA) را بخوانید:

سوالات متداول در مورد میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که به میانگین یک ابزار معاملاتی خاص در یک دوره مشخص اشاره دارد. با ایجاد یک میانگین قیمت به‌روزرسانی شده که داده‌های قیمت را هموار می‌کند، سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند از شاخص‌های میانگین متحرک برای ردیابی و شناسایی روندها و همچنین نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

تفاوت بین SMA و EMA چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده وزن برابری به هر مقدار در یک دوره می دهد، یک میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری بر قیمت های اخیر می گذارد. در نتیجه، EMAها عموماً به‌عنوان شاخص به‌موقع‌تری از روند قیمت در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین توسط بسیاری از تحلیلگران بر SMA ترجیح داده می‌شوند.

اشکال اصلی استفاده از میانگین متحرک چیست؟

همه میانگین‌های متحرک از این نظر که شاخص‌های عقب مانده هستند، دارای یک نقطه ضعف قابل توجه هستند. از آنجایی که میانگین های متحرک مبتنی بر داده های تاریخی هستند، قبل از اینکه تغییر روند را منعکس کنند، دچار تاخیر زمانی می شوند. برای مثال، قیمت سهام ممکن است قبل از اینکه MA بتواند تغییر روند را نشان دهد، به شدت تغییر کند. با این حال، یک MA کوتاه تر از یک MA طولانی تر از تاخیر کمتری رنج می برد.

میانگین متحرک چگونه سطوح حمایت و مقاومت را ایجاد می کند؟

اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد، می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند، به عنوان مثال، اگر قیمت سقوط کند، قیمت ممکن است زمان دشوارتری برای کاهش زیر سطح قیمت MA داشته باشد. برعکس، اگر قیمت زیر یک MA باشد، می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند، به عنوان مثال، اگر قیمت افزایش یابد، همچنان برای بالا رفتن از MA تلاش می‌کند. بنابراین، اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، می تواند نشان دهنده سیگنال فروش کوتاه مدت باشد. از طرف دیگر، اگر از سطح مقاومت بالاتر رود، به عنوان یک سیگنال خرید کوتاه مدت در نظر گرفته می شود.

چگونه از یک میانگین متحرک ساده برای سیگنال های خرید و فروش استفاده کنیم؟

معامله گران می توانند یک جفت میانگین متحرک ساده را با هم مقایسه کنند که هر کدام بازه های زمانی متفاوتی را پوشش می دهند. این روش متقاطع میانگین متحرک نامیده می شود و شامل خرید یا فروش زمانی است که یک MA کوتاهتر از یک MA طولانی تر عبور کند. به عنوان مثال، صلیب طلایی، که یک موقعیت طولانی را نشان می دهد، زمانی رخ می دهد که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند. یا اگر SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، تلاقی مرگ، نشان دهنده فروش است.