MACD یا واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک شاخص محبوب است که روندها و حرکت در یک سهام یا بازار کلی را تجزیه و تحلیل می کند. جرارد آپل این شاخص حرکتی را در دهه 1970 توسعه داد و ایده ای از روند غالب و شانس معکوس شدن آن به دست می دهد. این یک اجماع متوسط از ارزش سهام در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد MACD، مزایا و محدودیت های آن، ادامه مطلب را بخوانید.
MACD چیست؟
شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) به فعالان بازار اجازه می دهد تا تغییرات جهت، حرکت، روندها و قدرت در قیمت سهام را دنبال کنند.
نوسانات شدیدی که در بازارهای سهام رخ می دهد می تواند درک روند واقعی را برای معامله گران دشوار کند. بنابراین، میانگین متحرک روند کلی یا حرکت واقعی یک سهم خاص را نشان می دهد.
از آنجایی که شاخص MACD نوسان قیمت روزانه را حذف می کند، به عنوان یک ابزار فنی قابل اعتماد عمل می کند. میانگین‌های متحرک را از دو دوره زمانی مختلف در نظر می‌گیرد و به‌علاوه با کسر این دو میانگین متحرک، خط نوسانگر مومنتوم را استخراج می‌کند. در اصطلاحات تجاری، به این خط نوسان ساز حرکت، واگرایی می گویند.
نشانگر MACD چگونه کار می کند؟
واگرایی میانگین متحرک به عنوان یک نوسانگر عمل می کند که روندهای بازار و همچنین امکان معکوس شدن آنها را دنبال می کند. هر زمان که MACD بالای صفر باشد، یک نشانگر صعودی را نشان می دهد و اگر این نوسانگر به زیر صفر برسد، سیگنال های نزولی ارسال می کند. علاوه بر این، هر زمان که این اندیکاتورها از صفر به سمت بالا حرکت کنند، یک موج صعودی قریب الوقوع را نشان می دهد.
منبع
از سوی دیگر، اگر این اندیکاتور شروع به حرکت به سمت صفر و پایین‌تر کند، مجدداً احساسات نزولی را در اوراق بهادار یا کل بازار خاص نشان می‌دهد.
در زمان بازه های معاملاتی، فشارهای صعودی و نزولی را به طور همزمان تجربه می کند. خط سریع شاهد حرکت این طرف و آن طرف در سراسر خط سیگنال خواهد بود.
منبع
معامله گران هر زمان که این اتفاق بیفتد موقعیت خود را می بندند تا نوسان پرتفوی خود را کاهش دهند.
MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟
منبع
اگر به نمودار MACD نگاه کنید، خواهید دید که یک خط MACD به رنگ آبی نشان داده شده است. شما همچنین می توانید یک خط سیگنال را مشاهده کنید که با قرمز نشان داده شده است و یک هیستوگرام به رنگ سبز که تفاوت بین خط سیگنال و خط MACD را اندازه گیری می کند.
این نوسان ساز با داشتن خطوط صفر و MACD به عنوان نقاط مرجع، ایده ای در مورد مومنتوم یا روندهای غالب می دهد. هر زمان که خط MACD به سمت بالا حرکت کند یا خط صفر را بشکند، نشان دهنده یک روند صعودی در یک سهم خاص است. از سوی دیگر، اگر خط MACD به زیر خط صفر حرکت کند، نشان دهنده یک روند نزولی است.
به روشی مشابه، MACD همچنین سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران ارائه می دهد. هنگامی که خط MACD به بالای خط صفر حرکت می کند، سیگنال خرید را برای معامله گران ایجاد می کند. در حالی که اگر خط MACD به زیر خط صفر حرکت کند، به معنای سیگنال فروش برای معامله گران است.
بنابراین، با استفاده از همه این سیگنال ها یا اندیکاتورهای نسبی، معامله گران می توانند معاملات خود را تغییر دهند و معاملات سودآوری را انجام دهند.
چگونه می توانید MACD را محاسبه کنید؟
MACD دارای سه جزء مهم است که عبارتند از: خط MACD (آبی)، خط سیگنال (قرمز) و هیستوگرام (سبز). خط واگرایی میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک است. خط سیگنال با مشاهده تغییرات قیمت یا حرکت سیگنال های خرید یا فروش را می دهد. در نهایت، هیستوگرام تفاوت بین سیگنال و خط MACD است.
فرمول MACD برای محاسبه خط آبی 12 روز میانگین حرکت نمایی است - 26 روز متوسط حرکت.
خط قرمز نماینده میانگین حرکت نمایی 9 روزه MACD است. در بالای خط MACD قرار دارد و موقعیت های خرید یا فروش را ارائه می دهد.
فرمول نشانگر Histogram MACD خط MACD - خط سیگنال است.
و سرانجام ، برای محاسبه MACD ، شما باید میانگین حرکت نمایی بلند مدت را از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت کم کنید.
چگونه MACD را تفسیر کنیم؟
MACD همه چیز در مورد همگرایی یا واگرایی میانگین های حرکت است. می توانید همگرایی را هنگام حرکت میانگین به سمت یکدیگر مشاهده کنید. از طرف دیگر ، اگر میانگین های حرکت از یکدیگر دور شوند ، نشان دهنده واگرایی است.
میانگین حرکت 12 روزه سریع و مسئول حرکات در MACD است. با این حال ، میانگین حرکت طولانی تر 26 روز کند و نسبت به هرگونه تغییر در قیمت اوراق بهادار واکنش نشان می دهد.
این سیگنال های متقاطع را می دهد که میانگین حرکت 12 روزه (EMA) از EMA 26 روزه عبور می کند. یک مقدار MACD مثبت نشان می دهد که میانگین حرکت نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه حرکت کرده است. این مقدار مثبت زمانی افزایش می یابد که EMA با مدت زمان کوتاه از مدت زمان طولانی متفاوت باشد. برای معامله گران ، این بدان معنی است که حرکت در سهام صعودی است.
یک مقدار منفی MACD به این معنی است که میانگین حرکت نمایی 12 روزه زیر میانگین حرکت نمایی 26 روزه است. این مقدار منفی افزایش می یابد زیرا EMA کوتاه تر از زمان طولانی تر منحرف می شود. این نشانگر روند نزولی در رابطه با قیمت سهام است.
مزایای MACD چیست؟
برخی از مزایای MACD به شرح زیر است:
- نمودار MACD یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی کاملاً ساده و قابل اعتماد است. درک آن آسان است و به تجزیه و تحلیل روند و سیگنال های بازار کمک می کند.
- این یک شاخص قابل اعتماد از حرکت غالب در سهام است. این امر به این دلیل است که میانگین در حال حرکت نوسانات روزانه در قیمت سهام را نفی یا از بین می برد.
- این عمدتا به طور متوسط 12 روز یا 26 روز کار می کند یا در نظر می گیرد. بنابراین ، برای معامله گران کوتاه مدت سودمند است زیرا آنها می توانند سیگنال های بازار را با کارآمدتر ردیابی کنند.
- یکی دیگر از مزایای MACD این است که برای هرگونه معکوس روند سیگنالهایی نیز می دهد.
مضرات MACD چیست؟
در اینجا برخی از مضرات MACD آورده شده است:
- این ممکن است برای معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت مفید نباشد ، زیرا فقط میانگین های متحرک کوتاه مدت را در نظر می گیرد. فقط می توان ایده ای از روند کوتاه مدت بازار دریافت کرد.
- سیگنال های ارائه شده توسط MACD کاملاً کند است. اگر برای ورود به بازار این سیگنال ها را دنبال می کنید ، ممکن است فرصت های اولیه سود را از دست ندهید.
- مواردی از هشدارهای دروغین در مورد تغییر در قیمت یک امنیت وجود دارد.
تفاوت بین MACD و قدرت نسبی
تفاوت بین MACD و قدرت نسبی در زیر توضیح داده شده است:
