واگرایی همگرایی میانگین متحرک یک شاخص نوسان ساز است که به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. مک دی یک ابزار پیروی از روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت سهام استفاده می کند, ارز رمزنگاری شده, یا یکی دیگر از دارایی های قابل معامله.
اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک توسعه یافته توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 رویدادهای قیمت گذاری را که قبلا رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در دسته شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنال ها را بر اساس عملکرد قیمت یا داده های گذشته فراهم می کنند). مک دی ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می شود.
قبل از غواصی به مکانیسم های مک دی, مهم است که به درک مفهوم میانگین متحرک. میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) به سادگی یک خط است که نشان دهنده مقدار متوسط داده های قبلی در طول یک دوره از پیش تعریف شده است. در بستر بازارهای مالی میانگینهای متحرک از محبوبترین شاخصها برای تحلیل تکنیکال هستند و میتوانند به دو نوع مختلف تقسیم شوند: میانگینهای متحرک ساده و میانگینهای متحرک نمایی. در حالی که وزن اس ام اس تمام داده های ورودی به همان اندازه, ایماس اختصاص اهمیت بیشتری به ارزش داده های اخیر (نقاط قیمت جدیدتر).
چگونه مک دی کار می کند
نشانگر مک دی با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی برای ایجاد خط اصلی (خط مکدی) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.
علاوه بر این هیستوگرام مکدی نیز وجود دارد که بر اساس تفاوتهای این دو خط محاسبه میشود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.
بنابراین نشانگر مک دی از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند:
خط مک دی (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) محاسبه می شود.
خط سیگنال (2): میانگین نمایی از خط مکدی (معمولا میانگین نمایی 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط مکدی ممکن است در تشخیص معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
هیستوگرام (3): یک نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط مک دی و خط سیگنال. به عبارت دیگر هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.
خط مک دی
به طور کلی میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو ایماس معمولا 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف پیکربندی (دقایق, ساعت ها, روزها, هفته, ماه ها), اما این مقاله در تنظیمات روزانه تمرکز. هنوز, شاخص مک دی ممکن است سفارشی به جای استراتژی های تجاری مختلف.
با فرض محدوده زمانی استاندارد خود خط مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین نمایی 12 روزه محاسبه می شود.
همانطور که گفته شد خط مک دی در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که کراس اوورهای خط مرکزی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی خود هستند.
خط سیگنال
به طور پیش فرض خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی خود فراهم می کند.
اگرچه همیشه دقیق نیستند, وقتی خط مک دی و خط سیگنال از هم عبور می کنند, این رویدادها معمولا به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند, به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار مک دی اتفاق می افتد (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر).
هیستوگرام مکدی
هیستوگرام چیزی بیش از یک رکورد بصری از حرکات نسبی خط مک دی و خط سیگنال نیست. به سادگی با کم کردن یکی از دیگری محاسبه می شود:
اما به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر بصری را ساده تر می کند. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.
تنظیمات مک دی
همانطور که مورد بحث قرار گرفته, تنظیمات پیش فرض برای مک دی بر اساس 12, 26, و 9 دوره ایماس-از این رو مکید (12, 26, 9). با این حال, برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست تغییر دوره به عنوان یک راه برای ایجاد یک شاخص حساس تر. برای مثال مک دی (5, 35, 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.
شایان ذکر است که به دلیل نوسانات بالای بازارهای ارزهای دیجیتال افزایش حساسیت اندیکاتور مک دی ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالا منجر به سیگنال های کاذب بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.
نحوه خواندن نمودارهای مک دی
همانطور که از نامش پیداست نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر جذب می شوند همگرا هستند و وقتی از هم جدا می شوند واگرا می شوند.
هنوز سیگنال های مربوط به نشانگر مک دی مربوط به اصطلاحا کراس اوور است که هنگام عبور خط مک دی از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط مرکزی) یا بالاتر یا پایین خط سیگنال (کراس اوورهای خط سیگنال) اتفاق می افتد.
به خاطر داشته باشید که هر دو کراس اوور خط مرکزی و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتند و سیگنال های نادرست و پیچیده زیادی تولید کنند - به ویژه در مورد دارایی های بی ثبات مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین نباید تنها به شاخص مک دی تکیه کرد.
کراس اوورهای خط مرکزی
تقاطع مرکزی اتفاق می افتد زمانی که خط مک دی حرکت می کند یا در منطقه مثبت یا منفی. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند مقدار مک دی مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روزه است. در تضاد, یک مک دی منفی نشان داده شده است زمانی که خط مک دی زیر خط مرکزی عبور, به این معنی که میانگین 26 روزه بالاتر از 12 روز است. به عبارت دیگر, یک خط مک دی مثبت نشان می دهد یک حرکت صعودی قوی تر, در حالی که یک منفی ممکن است یک درایو قوی تر به حرکت نزولی نشان می دهد.
خط سیگنال متقاطع
هنگامی که خط مک دی از بالای خط سیگنال عبور می کند, معامله گران اغلب این خط را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه تفسیر می کنند (نقطه ورود). از سوی دیگر, زمانی که خط مک دی عبور زیر خط سیگنال, معامله گران تمایل به در نظر گرفتن یک فرصت فروش (نقطه خروج).
اگرچه کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین لازم است محل وقوع در نمودار را به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در نظر بگیرید. برای مثال, اگر متقاطع خواستار خرید اما شاخص خط مک دی است در زیر خط مرکزی (منفی), شرایط بازار هنوز هم ممکن است در نظر گرفته شود بی تربیت شده بود. در مقابل, اگر یک متقاطع خط سیگنال نشان می دهد یک نقطه فروش بالقوه, اما شاخص خط مک دی مثبت است (بالاتر از خط صفر), شرایط بازار هنوز هم به احتمال زیاد به صعودی هستند. در چنین سناریویی پیروی از سیگنال فروش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).
مک دی و واگرایی قیمت
همراه با خط مرکزی و خط سیگنال تقاطع, نمودار مکدی همچنین ممکن است بینش از طریق واگرایی بین نمودار مکدی و عملکرد قیمت دارایی فراهم می کند.
به عنوان مثال اگر عملکرد قیمت یک ارز رمزنگاری شده باعث بالا رفتن قیمت شود در حالی که مک دی یک صعود پایین تر ایجاد می کند, ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت, نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت, حرکت صعودی (فشار خرید) به همان اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولا به عنوان فرصت های فروش تفسیر می شوند زیرا تمایل دارند قبل از تغییر قیمت ها باشند.
برعکس, اگر خط مک دی دو پایین رو به افزایش ایجاد کند که با دو پایین سقوط قیمت دارایی همسو باشد, سپس این یک واگرایی صعودی محسوب می شود, نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل به مقدم بر معکوس قیمت دارند که به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.
بستن افکار
در تحلیل تکنیکال نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده نسبتا ساده است بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و حرکت بازار کاملا مثر است.
به عنوان بسیاری از شاخص های تا, با این حال, مک دی همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های نادرست و گمراه کننده متعدد - به خصوص در رابطه با دارایی های فرار و یا در طول روند ضعیف و یا قیمت وری عمل فراهم می کند. در نتیجه بسیاری از معامله گران از مک دی با اندیکاتورهای دیگر - مانند اندیکاتور ریسک پذیری - برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.
