حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) - توضیح داده شده است

MACD برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود و بر روی داده های قیمت که به عنوان یک سری زمانی ترسیم می شود محاسبه می شود. بیشتر بدانید.

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص تجاری ساده اما مؤثر است که برای شناسایی روندهای جدید و رمزگشایی در صورت صعودی یا نزولی استفاده می شود.

نشانگر MACD یک نشانگر/نوسان ساز حرکت گرایش است که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ساخته شده است. از آن برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود و بر روی داده های قیمت محاسبه می شود ، که به عنوان یک سری زمانی ترسیم می شود. MACD می تواند یک عکس تصویری بصری برای کمک به تجزیه و تحلیل روند ارائه دهد و به معامله گران این امکان را می دهد تا به سرعت نمودارها را اسکن کنند. این امر به ابزاری ارزشمند برای تجزیه و تحلیل فنی ، به ویژه با تعداد بیشماری از ابزارهای مالی که امروزه در دسترس معامله گران ، به ویژه بازار فارکس ، و همچنین شاخص ها ، کالاها و سهام است ، قرار می دهد.

نشانگر MACD

ایده پشت MACD ساده است:

• درجه/بزرگی جدایی بین میانگین متحرک کوتاه تر و طولانی مدت (MA) نشان دهنده قدرت یک روند است. همچنین نشانگر حرکت آن روند است.
• منطق اساسی این است که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد فعلی قیمت است ، در حالی که یک MA طولانی مدت علاوه بر عمل قیمت فعلی ، عملکرد قیمت قبلی را منعکس می کند.
• اگر جدایی خوبی بین این دو ماس وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که عملکرد فعلی قیمت از عملکرد قبلی قیمت دور می شود. این نشان می دهد که بازار به سمت بالا یا پایین روند دارد.

یک سری زمانی به سادگی مجموعه ای از داده های ترسیم شده با گذشت زمان است. نمونه ای از یک سری زمانی داده های دما خواهد بود. طبقه بندی نقاط قیمت به عنوان بالا ، پایین یا متوسط و روزانه ترسیم می شود. ابزارهای مالی معامله شده در بازار به عنوان داده های قیمت که به طور مداوم ثبت می شوند ترسیم می شوند. قیمت ها ممکن است برای تعداد مشخصی از معاملات (کنه) ترسیم شود. آنها همچنین ممکن است در دوره های زمانی ، معمولاً یک ثانیه و به سمت بالا ترسیم شوند. آنها در یک نمودار به عنوان نزدیک به پایین و نزدیک برای آن دوره ترسیم شده اند. یا به عنوان یک نزدیک با سرعت بالا (نوار OHLC) ، یا به عنوان نمودار شمعدانی.

معامله گر حیرت انگیز می تواند با مطالعه MACD ، تعداد گسترده ای از اطلاعات را جمع آوری کند و از آن برای ایجاد روند و حرکت غالب بازار استفاده کند.

MACD در مقابل میانگین های متحرک

میانگین متحرک به طور متوسط از داده های سری زمانی است که در تعداد مشخصی از دوره های زمانی محاسبه می شود. همانطور که در طول زمان پیشرفت می کنیم ، آخرین دوره عوامل در محاسبه و اولین دوره از محاسبه قبلی کاهش می یابد.

• MA سریعتر به عنوان یک دوره تعریف می شود که در مدت زمان کمتری محاسبه می شود.
• MA کندتر یکی از آنها در تعداد بیشتری از دوره ها محاسبه می شود.
• MAS محاسبه شده متعاقباً در نمودارها ترسیم می شود و معمولاً در بالای عملکرد قیمت پوشانده می شود.

MAS در چندین تغییر وجود دارد ، اما برخی ممکن است در درک MACD نسبت به سایرین اهمیت بیشتری داشته باشند. سه میانگین متحرک وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA) به طور متوسط از داده های ترسیم شده در تعداد مشخصی از دوره ها است.
• میانگین متحرک وزنی (WMA) میانگین متحرک با تأکید بیشتر (یا وزن) در دوره های خاص (یا چند) است.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) جایی است که دوره های اخیر در مقایسه با دوره های قبلی وزن بیشتری در محاسبه دارند. این کار با استفاده از ضرب وزنه برداری به عنوان 2/(دوره زمانی + 1) محاسبه می شود. بنابراین ، برای یک سری زمانی نه دوره ، 2/(9 + 1) است که 0. 2 یا 20 ٪ است.

با توجه به اینکه منطق پشت MACD مقایسه عمل اخیر در مقابل عملکرد قبلی است ، EMA در نتیجه کاربردی تر و در محاسبه MACD در نتیجه استفاده می شود.

نحوه تجارت با نشانگر MACD

قیمت همه این ابزارهای مالی به یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، بلکه با یک سری قله ها و فرورفتگی های تیز به صورت "بالا و پایین" حرکت می کند. این نوسانات و نوسانات توسط فیلترهای پاس کم فیلتر می شوند. یک فیلتر کم گذر سیگنال را با فرکانس پایین تر از فرکانس برش انتخاب شده منتقل می کند و سیگنال ها را با فرکانس های بالاتر از این فرکانس قطع می کند. MAS یک مشخصات نرم و صاف ارائه می دهد ، که امکان سهولت در تجزیه و تحلیل و شناسایی روندها را فراهم می کند.

فرمول MACD به دنبال از مزایای دو فیلتر کم گذر است: یک EMA سریع و EMA کند. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA سریع 12 دوره است ، به عنوان مثال ، EMA در طی 12 دوره محاسبه می شود. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA آهسته 26 دوره است ، به عنوان مثال ، EMA در طی 26 دوره محاسبه می شود.

نحوه خواندن هیستوگرام MACD

شاخص MACD از خطوط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD را نشان می دهد (که معمولاً به عنوان MACD به آن گفته می شود) و خط سیگنال به عنوان نمودار نوار در طول زمان ترسیم می شود. هیستوگرام MACD در بالا و زیر "خط صفر" نوسان می کند ، که در آن MACD و خط سیگنال از هم عبور می کنند. شکل هیستوگرام مهم است ، به عنوان مثال ، یک پروفایل در حال افزایش هیستوگرام نشان دهنده صعود است. شکل هیستوگرام با توجه به خط صفر نیز دارای تحمل روند است ، زیرا یک روند نزولی قوی توسط یک مشخصات در حال سقوط در زیر خط صفر نشان داده شده است.

متقاطع روزانه MACD

MACD را می توان از چند طریق توسط معامله گران استفاده کرد. در سطح بسیار اساسی ، از آن برای تولید سیگنال های خرید و یا فروش با استفاده از کراس اوور استفاده می شود. هنگامی که MACD از خط سیگنال از زیر آن عبور می کند و می رود ، سیگنال خرید ایجاد می شود. چنین متقاطع اغلب به عنوان "صلیب طلایی" شناخته می شود. در مقابل ، هنگامی که MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند و زیر آن می رود ، این یک سیگنال فروش ایجاد می کند و اغلب به عنوان "صلیب مرگ" شناخته می شود. این موارد همچنین به عنوان یک متقاطع MACD Bearish یا یک متقاطع صعودی MACD گفته می شود ، بسته به اینکه قیمت آن به چه صورت باشد.

واگرایی MACD

شاخص MACD ، با وجود اینکه یکی از اولین شاخص هایی است که توسعه داده می شود ، به دلیل اثربخشی آن ، هنوز هم در بازارهای مدرن امروز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دلایل اصلی آن در خط مقدم پرتفوی تجزیه و تحلیل معامله گران فنی باقی مانده است ، توانایی آن در پیش بینی جهت بالقوه بازار در رابطه با عملکرد قیمت است.

راه انجام این کار با استفاده از مفاهیم واگرایی و همگرایی است. گفته می شود اگر هم قیمت و هم MACD در همان جهت حرکت می کنند ، MACD با عملکرد قیمت همگرا است. به عبارت دیگر ، اگر قیمت ها اوج های بالاتری داشته باشند (در صعود) و MACD اوج های مربوط به اوج بالاتر را ایجاد می کند ، پس همگرایی داریم. همگرایی MACD با عمل قیمت ، قدرت ، جهت و حرکت یک روند را تأیید می کند. اگر MACD در جهت مخالف حرکت کند ، و باعث می شود که اوج پایین تر باشد زیرا قیمت اوج های بالاتری را افزایش می دهد ، ما واگرایی منفی داریم. واگرایی با عملکرد قیمت نشانگر تضعیف احتمالی یا وارونگی احتمالی یک روند است.

محاسبه MACD

ریاضیات موجود در MACD در صورت استفاده مؤثر نسبتاً ساده و قدرتمند است. MACD با کم کردن EMA آهسته از EMA سریع محاسبه می شود. در مثال زیر ، EMA سریع (12) دارای مقدار 6151. 99 و آهسته EMA (26) مقدار 5554. 52 است. مقدار MACD حاصل 597. 16 است.

خطوط سیگنال MACD

خط سیگنال MACD دومین مؤلفه شاخص MACD است. این یک EMA از MACD در طی تعداد مشخصی از دوره ها است. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای این نه ، به عبارت دیگر ، EMA از MACD در طی نه دوره محاسبه می شود. با عبور از خط MACD ، از آن برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

از آنجا که خط سیگنال MACD و MACD از دو EMA گرفته شده است ، مقدار آنها به امنیت اساسی بستگی دارد. به همین ترتیب ، مقایسه این مقادیر برای گروهی از ارزها یا در بازارهایی مانند بین SPX 500 ایالات متحده و صندوق مبدأ ارز امکان پذیر نیست.

راه اندازی MACD

این پلتفرم به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی تجارت خود شناسایی کنند. علاوه بر این ، این پلتفرم از طریق برنامه های معاملاتی موبایل ، برای سیستم های Android و iOS نیز در دسترس است ، بنابراین می توانید استراتژی معاملاتی MACD خود را به صورت آنلاین تمرین کنید.

مزایای MACD

MACD یک شاخص نسبتاً ساده است که درک آن آسان است ، به منطق شهودی متوسل می شود و بنابراین با اکثر معامله گران به خوبی طنین انداز است. این می تواند یک ابزار قدرتمند در صورت استفاده مؤثر باشد ، به خصوص برای ارزیابی قدرت و حرکت روندها ، و در نتیجه برای پیش بینی تداوم و وارونگی بالقوه آنها.

محدودیت های MACD

یکی از مهمترین محدودیت های MACD ، وقوع مثبت کاذب است. واژگونی سیگنال می شود ، اما هرگز اتفاق نمی افتد. برعکس نیز می تواند اتفاق بیفتد ، جایی که یک واژگونی بدون سیگنال رخ می دهد. راهی برای تلاش برای غلبه بر هر یک از این سیگنال های کاذب اجرای فیلتر خط سیگنال MACD است.

اشکال دیگر این است که میانگین حرکت کمی عقب مانده از قیمت های زمان واقعی است. این امر به این دلیل است که به طور متوسط قیمت های تاریخی است ، بنابراین هرگونه تغییر شدید در قیمت بلافاصله دیده نمی شود. بنابراین ، اگرچه MACD به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود ، ممکن است بهترین ابزار فنی برای استفاده در انزوا هنگام برخورد با حرکات قیمت بی ثبات نباشد. درعوض ، حتماً در ترکیب با سایر شاخص های فنی استفاده کنید.

منبع: CMC Markets UK

سلب مسئولیت: Century Financial LLC ("CFC") شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده است و توسط اوراق بهادار و کالاهای امارات امارات امارات (SCA) به درستی مجوز و تنظیم می شود. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید تفسیر شود که توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر محصول سرمایه گذاری یا مالی باشد. CFC تضمین کفایت ، صحت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی نیست که هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک مشاوره یا استراتژی معاملاتی یا توصیه ای برای معامله (خرید/فروش) در هر یک از آنها تفسیر نشود. سرمایه گذاری یا محصول مالی. CFC بر اساس این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مسئولیت یا مسئولیت هر نتیجه ، افزایش یا ضرر را بر عهده ندارد.

لطفاً قبل از استفاده از آن ، شرایط و ضوابط دسترسی زیر را برای انتشار بخوانید.

با استفاده از انتشار و ادامه دسترسی به انتشار ، شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید و متعهد می شوید که به پذیرش محدود شود. CFC این حق را دارد که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به شما ، اصلاح ، حذف یا اضافه کردن به انتشار و سلب مسئولیت را اضافه کند. چنین اصلاحاتی بلافاصله مؤثر است. بر این اساس ، لطفاً هر زمان که دسترسی داشته باشید ، یا با استفاده از انتشار ، این سلب مسئولیت را بررسی کنید. دسترسی شما به و استفاده از انتشار ، پس از اصلاح در سلب مسئولیت ، پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از انتشار ، به عنوان اصلاح شده است. اگر در هر زمان ، شما نمی خواهید محتوای این سلب مسئولیت را بپذیرید ، ممکن است به آن دسترسی پیدا نکنید یا از انتشار استفاده کنید. هرگونه شرایط و ضوابط ارائه شده توسط شما که علاوه بر این یا درگیری با این سلب مسئولیت ، صریحاً توسط CFC رد می شوند و هیچ نیرویی و تأثیر آن ندارند.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط CFC در این نشریه آورده شده است ، نباید به عنوان یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا دفع هرگونه اوراق بهادار/ابزارهای مالی/محصولات یا ورود به هرگونه معامله یا اتخاذ هرگونه استراتژی پرچین ، تجارت یا سرمایه گذاری تفسیر شود. نه این انتشار و نه هر چیزی که در اینجا وجود داشته باشد ، اساس هرگونه قرارداد یا تعهد را تشکیل نمی دهد. توزیع این نشریه CFC را ملزم به انجام هرگونه معامله نمی کند.

محتوای این نشریه نباید مشاوره قانونی ، نظارتی ، اعتباری ، مالیات یا حسابداری در نظر گرفته شود. هرکسی که پیشنهاد کند به اطلاعات موجود در انتشار اعتماد کند یا از آن استفاده کند ، باید به طور مستقل صحت ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات را تأیید و بررسی کند و باید توصیه های مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه بدست آورد. CFC را نمی توان مسئولیت تأثیر هرگونه هزینه معامله یا هرگونه مالیات که ممکن است در معاملات قابل اجرا باشد ، بر عهده بگیرد.

اطلاعات موجود در اینجا مبتنی بر منابع مختلف است ، از جمله اما محدود به اطلاعات عمومی ، گزارش های سالانه و داده های آماری که CFC قابل اعتماد می داند. با این حال ، CFC هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن هرگونه گزارش یا داده های آماری در رابطه با این نشریه یا در رابطه با این نشریه ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از هرگونه عمل یا حذف در نتیجه در نتیجه از این کار نمی پذیرد. اطلاعات موجود در این نشریه. مقالات اهداف سرمایه گذاری ، موقعیت های مالی و نیازهای خاص گیرندگان را در نظر نمی گیرند. دریافت کننده این نشریه باید تصمیمات مستقلی خود را در مورد اینکه آیا این ارتباطات و هرگونه اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که در اینجا ذکر شده است ، اتخاذ کند ، با توجه به منابع موجود در نمونه کارها و/یا نیازهای سرمایه گذاری مناسب است.

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط پرسنل فردی ، بازاریابی و/یا تحقیق CFC تهیه شده است. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفاً یک ارتباط بازاریابی است. در این انتشار ، هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات یک تفسیر بازار کلی است و نظر یا توصیه CFC یا هر نوع مشاوره شخصی یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. CFC نه تأیید می کند و نه تضمین های شخص ثالث را تضمین می کند ، و همچنین CFC مسئول محتوا ، صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث ، مجریان ، شرکت کنندگان یا ارائه دهندگان نیست. CFC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه از دست دادن سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

نمودارها ، نمودارها و داده های مرتبط یا اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط برای اهداف مصور در نظر گرفته شده است. اطلاعات موجود در این نشریه از تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و منعکس کننده تغییرات بعدی در بازار یا تغییر در سایر عوامل مرتبط با تعیین آنها نیست. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند. CFC صریحاً هرگونه تعهدی را برای به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات آینده نگر برای منعکس کردن اطلاعات جدید ، رویدادها یا شرایط پس از تاریخ این انتشار یا منعکس کردن وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی رد می کند.

کارمندان/کارمندان CFC ممکن است تفسیر یا تجزیه و تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما ارائه دهند که منعکس کننده عقاید بر خلاف نظرات بیان شده در این تحقیق است و ممکن است حاوی بینش و گزارش هایی باشد که با نظرات بیان شده در این انتشار مغایرت دارد. نه CFC و نه هیچ یک از شرکت های وابسته ، شرکت های گروهی ، مدیران ، کارمندان ، نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و نه مسئولیت هرگونه خسارت ، مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه یا پیامد از جمله از دست دادن درآمد یا سود ممکن است از طریق یا در آن ، مسئولیت هرگونه خسارت را بر عهده بگیرند. ارتباط با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این نشریه.

اطلاعات یا داده های ارائه شده از طریق ابزار در این انتشار ممکن است محدودیت های ذاتی بسیاری داشته باشد ، مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی آن. داده های موجود در انتشار ممکن است به مدلهایی متکی باشد که تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و غیره را در نظر نمی گیرند.

استفاده از اطلاعات ، محصولات و خدمات ما باید به خودی خود دقت داشته باشد و شما موافقت می کنید که CFC هیچ مسئولیتی در مورد عدم دستیابی به بازده مطلوب سرمایه گذاری که به هر روشی مربوط به استفاده از خدمات یا محصولات CFC و استفاده از آن است ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ، محصولات و خدمات ما. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانگر نتایج عملکرد آینده هر سرمایه گذاری نیست و اطلاعات موجود در اینجا به عنوان نشانه ای برای عملکرد آینده هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این نشریه فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این نشریه ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.

خدمات ارائه شده توسط CFC شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به خسارات فراتر از سپرده ها شوند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت با محصولات حاشیه ، باید اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و سطح تجربه خود را در مورد این محصولات در نظر بگیرید. تجارت با اهرم خطر قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد و به همین دلیل محصولات حاشیه ای برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات درگیر را درک می کنید و در صورت لزوم باید به دنبال مشاوره مستقل از متخصصان یا متخصصان باشید.