MACD یک شاخص نسبتاً ساده است، به راحتی قابل درک است، به منطق شهودی متوسل می شود، و بنابراین با اکثر معامله گران طنین انداز می شود. اگر به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد، می تواند ابزار قدرتمندی باشد، به ویژه برای ارزیابی قدرت و حرکت روندها و در نتیجه پیش بینی تداوم و بازگشت احتمالی آنها.
نحوه استفاده از این راهنما
برای استفاده حداکثری از این راهنما، توصیه می‌شود این استراتژی‌های معاملاتی شاخص MACD را تمرین کنید. بهترین راه بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی‌ها با یک حساب آزمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی ما و 50000 دلار وجوه مجازی را می‌دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که استراتژی ای پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد، زمان آن رسیده است که به یک حساب کاربری زنده با بودجه کامل ارتقا دهید، جایی که می توانید مزیت جدید خود را اعمال کنید.
MACD چیست؟
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص نوع نوسانگر است که به طور گسترده توسط معامله گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود. MACD یک ابزار پیروی از روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت جفت ارز یا دارایی قابل معامله دیگر استفاده می کند.
نشانگر واگرایی میانگین متحرک که در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آپل توسعه یافت، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند، ردیابی می کند و بنابراین در دسته اندیکاتورهای عقب مانده (که سیگنال هایی را بر اساس اقدامات یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند) قرار می گیرد. MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند قیمت احتمالی مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود.
اندیکاتور MACD در پلتفرم CAPEX، WebTrader در دسترس است. پلت فرم برنده جوایز ما به معامله گران اجازه می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند، ابزارهای ترسیم را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را شناسایی کنند تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشند.
نحوه خواندن نشانگر MACD
نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می‌شود که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می‌شود.
علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی که به خط صفر نیز معروف است در نوسان است.
بنابراین، اندیکاتور MACD از سه عنصر در حال حرکت در اطراف خط صفر تشکیل شده است:
- خط MACD (آبی): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
- خط سیگنال MACD (قرمز): یک EMA از خط MACD (معمولا EMA 9 دوره). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
- هیستوگرام MACD (میله ها): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام MACD بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.
ایده پشت MACD ساده است:
- درجه/میزان جدایی بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (MA) نشان‌دهنده قدرت یک روند است. همچنین حرکت آن روند را نشان می دهد.
- منطق اساسی این است که یک MA کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد قیمت فعلی است. در حالی که یک MA بلندمدت منعکس کننده عملکرد قیمت قبلی، علاوه بر عملکرد قیمت فعلی است.
- اگر جدایی خوبی بین این دو ماس وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که عملکرد فعلی قیمت از عمل قیمت قبلی دور می شود. این نشان می دهد که بازار به سمت بالا یا پایین روند دارد.
فرمول محاسبه MACD
ریاضیات موجود در MACD در صورت استفاده مؤثر نسبتاً ساده و قدرتمند است.
فرمول محاسبه خط MACD
به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً به عنوان 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شوند. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله بیشتر روی تنظیمات روزانه متمرکز خواهد شد. با این وجود ، تنظیمات MACD ممکن است برای استفاده از استراتژی های مختلف معاملاتی سفارشی شود.
با فرض محدوده زمانی استاندارد ، خود خط MACD با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.
همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند ، و این همان چیزی است که صلیب خط میانی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید وقتی EMA 12 روز و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهد.
فرمول محاسبه خط سیگنال MACD
به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک EMA 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی خود ارائه می دهد.
- خط سیگنال = 9D EMA خط MACD
اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کنند ، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD اتفاق می افتد (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر).
فرمول محاسبه هیستوگرام MACD
هیستوگرام چیزی بیش از یک سابقه بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. این به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:
- MacD Histogram = خط MACD - خط سیگنال
با این حال ، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار نوار ساخته شده است و خواندن و تفسیر آن از نظر بصری آسان تر است. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.
سیگنال های MACD
همانطور که از نام آن پیداست ، MACD همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاه تر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر و نسبت به تغییرات قیمت در امنیت اساسی واکنش نشان می دهد.
خط MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند ، که به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می شود. این کراس اوورها نشان می دهد که EMA 12 روزه از EMA 26 روزه عبور کرده است. البته جهت بستگی به جهت صلیب متوسط متحرک دارد. MACD مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه است. مقادیر مثبت افزایش می یابد زیرا EMA کوتاه تر از EMA طولانی تر متفاوت می شود. این بدان معنی است که حرکت صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه است. مقادیر منفی افزایش می یابد زیرا EMA کوتاه تر از EMA طولانی تر واگرایی می کند. این بدان معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است.
همانطور که نمودار USA30 نشان می دهد ، MACD با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع ، قدرت یا روند روند را اندازه گیری می کند:
- وقتی خط MACD از خط صفر عبور می کند ، این یک صعود را نشان می دهد
- هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، این نشانگر پایین آمدن است
علاوه بر این ، سیگنال های MACD سفارشاتی را خریداری می کنند که هنگام استفاده از دو خط MACD همانطور که در زیر ذکر شده است ، داده می شوند:
- وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران از این به عنوان یک نشانه خرید استفاده می کنند
- وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران از این به عنوان نشانه فروش استفاده می کنند
چگونه می توانید از MACD در تجارت استفاده کنید
وقتی سیگنال های MACD را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند CFDS انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از سیگنال های MACD ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه را باز کنید.
هنگام مشاهده سیگنال های تصادفی ، این مراحل را دنبال کنید:
- تجارت هر نوع شاخص فنی نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این سیگنال های MACD به معامله گران از معکوس قیمت هشدار می دهد ، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، بیشتر معامله گران این الگوی را تنها می گذارند.
- برای شروع تجارت نشانگر MACD ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت CFD بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. سیگنال های MACD را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
- پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می دهیم که محدود به MACD نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می دهیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های MACD صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.
متقاطع خط سیگنال
متقاطع خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان یک میانگین در حال حرکت شاخص ، MACD را ردیابی می کند و مشاهده چرخش MACD را آسان تر می کند. متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD روشن شود و از بالای خط سیگنال عبور کند. متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD پایین می رود و از زیر خط سیگنال عبور می کند. بسته به قدرت حرکت ، کراس اوور می تواند چند روز یا چند هفته طول بکشد.
نمودار USA500 برخی از کراس اوور خط سیگنال صعودی (خطوط عمودی سبز) و نزولی (خطوط عمودی قرمز) را نشان می دهد.
قبل از تکیه بر این سیگنال های مشترک ، دقت لازم لازم است. متقاطع خط سیگنال در افراط مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شود. حتی اگر MACD از حد بالایی و پایین برخوردار نباشد ، چارتیست ها می توانند افراط های تاریخی را با یک ارزیابی بصری ساده تخمین بزنند. این یک حرکت قوی در امنیت اساسی طول می کشد تا حرکت را به سمت افراط و تفریط سوق دهد. حتی اگر این حرکت ممکن است ادامه یابد ، احتمالاً حرکت کند خواهد شد و این معمولاً یک متقاطع خط سیگنال در اندام ها ایجاد می کند. نوسانات در امنیت اساسی نیز می تواند تعداد متقاطع را افزایش دهد.
از آنجا که استراتژی متقاطع از طبیعت عقب مانده است ، این مبتنی بر انتظار برای وقوع حرکتی قبل از باز کردن موقعیت است. مسئله اصلی که MACD در روند ضعیف تر بازار با آن روبرو است این است که تا زمان تولید سیگنال ، قیمت ممکن است به یک نقطه معکوس برسد. سپس این یک "سیگنال کاذب" محسوب می شود. شایان ذکر است که استراتژی هایی که از اقدام قیمت برای تأیید سیگنال استفاده می کنند ، اغلب به عنوان قابل اطمینان تر دیده می شوند. متقاطع هنگام مطابقت با روند غالب ، قابل اطمینان تر هستند. اگر MACD به دنبال تصحیح مختصر در یک صعود طولانی مدت از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأیید صعودی واجد شرایط است.
در نتیجه، متقاطع های صعودی باید در سطوح حمایتی کلیدی در روندهای صعودی در نظر گرفته شوند، در حالی که متقاطع های نزولی باید در سطوح مقاومت کلیدی در روندهای نزولی در نظر گرفته شوند. درباره حمایت و مقاومت بیشتر بدانید.
کراس اوورهای خط مرکزی
متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD بعدی هستند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که EMA 12 روزه امنیت زیربنایی بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه به زیر متحرک نمایی 26 روزه می رسد.
کراس اوورهای خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، MACD مثبت باقی خواهد ماند. زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند.
نمودار Tech100 ایالات متحده برخی از متقاطع های خط مرکزی صعودی (خطوط عمودی سبز) و نزولی (خطوط عمودی قرمز) را نشان می دهد.
این روش باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد، زیرا ماهیت تاخیری به این معنی است که بازارهای سریع و متلاطم اغلب سیگنال‌ها را خیلی دیر منتشر می‌کنند. ممکن است تعداد زیادی اره مویی وجود داشته باشد زیرا روندهای قوی پس از کراس اوورها تحقق نمی یابد.
با این حال، به عنوان ابزاری برای ارائه سیگنال های معکوس حرکت های طولانی، این می تواند بسیار مفید باشد. هنگام استفاده از این استراتژی MACD، بسیار مهم است که بفهمید کجا باید از بازار خارج شوید یا توقف کنید.
واگرایی MACD
زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوطه در قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد رو به رشد را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت هنوز مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.
برخی معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا می‌توانند نشانگر تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.
هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می شود، تأییدی بر ادامه احتمال این روند در نظر گرفته می شود.
برخی معامله گران در طول روندهای بلندمدت صعودی مراقب واگرایی های نزولی هستند زیرا می توانند نشانه ضعف روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.
استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. معامله واگرایی آنقدر که در آینده به نظر می رسد دقیق نیست زیرا داده های گذشته فقط سیگنال های واگرایی موفق را شامل می شود. بازرسی بصری داده‌های نمودار گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.
>>درباره تجارت واگرایی بیشتر بدانید
نکات کلیدی استراتژی MACD
MACD می تواند یک عکس فوری بصری برای کمک به تجزیه و تحلیل روندها ارائه دهد و به معامله گران اجازه می دهد نمودارها را به سرعت اسکن کنند. این امر آن را به ابزاری ارزشمند برای تحلیل تکنیکال تبدیل می کند، به ویژه با ابزارهای مالی بی شماری که امروزه در دسترس معامله گران است، بازار فارکس و همچنین شاخص ها، کالاها و سهام.
- MACD یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است
- با استفاده از سه جزء کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام
- اگر دو میانگین متحرک با هم جمع شوند، گفته می شود که "همگرا" هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، "واگرا" هستند.
- تفاوت بین خطوط در هیستوگرام نشان داده شده است
- سه استراتژی معمول MACD وجود دارد: تلاقی خط سیگنال، متقاطع خط مرکزی، و واگرایی
- سیگنال های MACD باید در ترکیب با عمل قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال های جعلی استفاده شوند
- وقتی یک سیگنال تصادفی را مشاهده می کنید، می توانید با استفاده از مشتقاتی مانند CFD معامله کنید
- با استفاده از مشتقات، می توانید به دلیل اینکه مالک دارایی پایه نیستید، می توانید به مدت کوتاه یا طولانی اقدام کنید
ابزار و منابع تجارت رایگان
به یاد داشته باشید، قبل از اینکه تصمیم به معامله با اندیکاتورها بگیرید، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.
حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می‌توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین معامله با اهرم‌ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
آیا MACD یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟
MACD یک شاخص عقب ماندگی است. به هر حال، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد قیمت تاریخی ابزار است. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.
تفاوت بین MACD و اسیلاتور تصادفی چیست؟
MACD و Stochastic دو نوع تحلیل تکنیکال هستند که تلاش می کنند سیگنال هایی را برای سرمایه گذاران در مورد روند احتمالی قیمت اوراق بهادار تولید کنند، اگرچه این کار را به روش های بسیار متفاوت انجام می دهند. MACD که به عنوان میانگین متحرک همگرایی-واگرایی نیز شناخته می شود، برای پیش بینی روند سهام بر میانگین های متحرک که میانگین قیمت سهام در یک دوره زمانی معین هستند، متکی است. در مقابل، نوسانگر تصادفی به فرمولی مبتنی بر قیمت‌های فعلی سهام همراه با بالاترین قیمت‌های بالا و پایین‌ترین قیمت‌های پایین آنها در گذشته نزدیک بستگی دارد. هر دو MACD و Stochastic سیگنال هایی را در نقاط خاصی از نمودارهای قیمت ارائه می دهند که در آن یک تلاقی بین دو خط وجود دارد.
تفاوت بین MACD و RSI چیست؟
RSI و واگرایی میانگین متحرک (MACD) هر دو اندازه گیری هایی هستند که به دنبال کمک به معامله گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار هستند، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه آن خط روند میان مدت با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می دهد، کار می کند. معامله گران سپس می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه مدت از خط روند میان مدت بالا می رود یا پایین تر.
