گرفتن روزهای روند

یک روز روند زمانی اتفاق می افتد که در محدوده معاملات روزانه گسترش وجود داشته باشد و باز و نزدیک در نزدیکی افراط و تفریط قرار دارد. نیم ساعت اول تجارت اغلب کمتر از 10 ٪ از کل روز را شامل می شود. معمولاً قیمت داخلی بسیار کمی وجود دارد.

به طور معمول ، عمل قیمت باعث افزایش حرکت در ساعت آخر می شود - و روند تسریع می شود. یک روز روند می تواند در همان یا جهت مخالف روند غالب در نمودارهای روزانه رخ دهد. نکته مهم این است که افزایش گسترش بین زیاد و پایین دامنه روزانه فرصتی تجاری را ارائه می دهد که از آن می توان سود بزرگی را در مدت زمان کوتاهی بدست آورد.

معامله گران باید ویژگی های یک روز روند را درک کنند ، حتی اگر فقط به مقیاس داخل دهی علاقه مند باشند. یک معامله گر پیش بینی یک روز روند ، باید استراتژی ها را تغییر دهد ، از معامله پشتیبانی/مقاومت و نگاه کردن به شاخص های بیش از حد/بیش از حد تا استفاده از یک روش برک آوت و به اندازه کافی انعطاف پذیر برای خرید قدرت یا فروش ضعف.

یک معامله گر که از گارد گارد گرفتار شده است ، غالباً بیشترین ضررهای خود را در یک روز روند تجربه می کند زیرا سعی می کند قدرت بفروشد یا ضعف را زودرس بخرد. از آنجا که تعداد کمی از بازگرداندن داخل intraday وجود دارد ، ضررهای کوچک به راحتی می توانند از دست خارج شوند.

بدترین فاجعه ناشی از تلاش برای از دست دادن متوسط معاملات در روزهای روند است. خوشبختانه ، می توان شرایط خاصی را که تمایل به قبل از یک روز روند دارند ، شناسایی کرد.

از آنجا که این کار به راحتی می تواند در شب هنگام بسته شدن بازارها انجام شود ، یک معامله گر می تواند برنامه بازی خود را برای روز بعد تنظیم کند و آماده شود تا در سطح مناسب توقف های خرید یا فروش را قرار دهد.

روز کلاسیک روند - یک شکاف بزرگ باز باعث ایجاد خلاء در سمت خرید شد. بازار در یک افراط باز شد و از طرف دیگر بسته شد. توجه داشته باشید که چگونه در طول روز اوج بالاتر و پایین ترین سطح را ایجاد کرده است. همچنین ، نوسانات در قسمت دوم روز افزایش یافته است - یک ویژگی دیگر روزهای روند.

اصل انقباض/انبساط دامنه

چندین نوع شرایط منجر به روزهای روند می شود ، اما بیشتر آنها شامل نوعی انقباض در نوسانات یا دامنه روزانه است. به طور کلی ، گسترش قیمت تمایل به پیروی از دوره های انقباض قیمت دارد ، این پدیده چرخه ای است. بازار بین دوره های استراحت یا ادغام و دوره های حرکت یا نشانه گذاری/نشانه گذاری متناوب است. نوسانات در واقع چرخه ای تر از قیمت است.

هنگامی که یک بازار ادغام می شود ، خریداران و فروشندگان به سطح تعادل می رسند - و محدوده معاملات باریک است. هنگامی که اطلاعات جدید وارد بازار می شود ، بازار از این نقطه تعادل دور می شود و سعی می کند قیمت جدیدی یا منطقه "ارزش" پیدا کند. یا Longs یا Shorts در سمت اشتباه "به دام می افتد" و در نهایت مجبور به پوشش دادن می شود و عدم تعادل عرضه/تقاضا موجود را تشدید می کند.

روز روند پایین

به نوبه خود ، افزایش حرکت قیمت شرکت کنندگان در بازار جدید را به خود جلب می کند و خیلی زود چرخه شرور ایجاد می شود. معامله گران محلی گودال ، با شناخت جریان سفارش یک طرفه ، تقلا برای پوشش قراردادها. به جای واکنش قیمت مانند بازارهای عادی تجارت ، "بازخورد مثبت" ایجاد می شود - شرایطی که در آن و هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که قیمت تا چه حد پیش خواهد رفت. بازار تمایل دارد به جای اینکه به جلو و عقب بیفتد ، حرکت کند.

ما می توانیم بگوییم که بازار چه موقع به پایان انقباض یا احتقان نزدیک می شود زیرا دامنه متوسط روزانه باریک است. ما می دانیم که یک شکست بالقوه در دست است. با این حال ، پیش بینی جهت شکستن دشوار است زیرا به نظر می رسد خریداران و فروشندگان در تعادل کامل هستند. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم آماده شدن برای افزایش نوسانات یا گسترش دامنه است!

بیشتر استراتژی های معاملاتی برک آوت به بازار اجازه می دهد تا قبل از ورود به چه راهی بخواهد برود. این تکنیک در ازای اطمینان بیشتر مبنی بر اینکه بازار همچنان در جهت ورود به تجارت حرکت خواهد کرد ، موقعیت تجاری اولیه را فدا می کند.

خبر خوب این است که استراتژی های برک آوت نسبت پیروزی/ضرر بالایی دارند. خبر بد این است که Whipsaws می تواند وحشیانه باشد!

خوانش های مربوط به معاملات روز کوتاه مدت-شرایط نوسانات برای تعیین کمیت حتی اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت باشید ، مهم هستند. در یک بازار ادغام عادی ، شاخص های نوع Overbought/Oversold ، مانند خوانش های داخل intraday ، می توانند برای اسکالپ های S&P خوب کار کنند.

شرایط قبل از یک روز روند

چندین الگوی قیمت کلیدی می تواند به عنوان هشدارهایی برای پتانسیل گسترش دامنه قابل توجه باشد:

• NR7-باریک ترین محدوده 7 روز گذشته (توبی کرابل این اصطلاح را در کتاب کلاسیک خود ، معاملات روز با الگوهای قیمت کوتاه مدت و شکست با برد باز) معرفی کرد.
• خوشه ای از 2 یا 3 دامنه روزانه کوچک.
• نقطه یک الگوی گوه (که معمولاً دامنه های روزانه انقباض را نشان می دهد).
• یک روز قلاب (که در آن باز است بالاتر/پایین تر از روز گذشته/پایین - و سپس قیمت آن را معکوس می کند ؛ دامنه نیز باید باریک تر از محدوده روز قبل باشد ؛ معامله گران را به این باور سوق می دهد که یک روند برگشت روند رخ داده است ، در حالی کهدر عوض ، بازار فقط یک الگوی ادغام کوچک یا الگوی ادامه داخلی را تشکیل داده است).
• قرائت نوسانات کم ، بر اساس اقدامات آماری مانند انحراف استاندارد یا نسبت های نوسانات تاریخی یا شاخص ها.
• شکاف های بزرگ باز (ناشی از عدم تعادل زیاد بین خریداران و فروشندگان).
• حرکت فراری (بازارهای بدون مقاومت در بالا در صعود یا پشتیبانی از زیر در پایین آمدن در پایین آمدن. این شرایط با تنظیمات فوق متفاوت است زیرا نوسانات قبلاً گسترش یافته است. در یک بازار حرکت ، با این حال ، عدم تعادل عظیم بین خریداران و فروشندگان همچنان گسترش می یابدمحدوده معاملات!)

محو خواندن تیک شدید می تواند خطرناک باشد - در یک روز روند ، یک استراتژی ضد روند برای محو خواندن کنه شدید می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.

AVE. TRUE RANGE برجسته انقباض/گسترش دامنه-میانگین 3 روزه نشانگر محدوده واقعی را برجسته می کند که چگونه پدیده انقباض دامنه/دامنه گسترش است. نوسانات تمایل به چرخه ای تر از قیمت دارد.

استراتژی های معاملاتی

یک استراتژی برک آوت ، یا روش پیروی از روند داخلی ، می تواند به بهترین وجه یک روز روند را ضبط کند. منتظر بمانید که بازار ابتدا دست خود را نوک کند تا در کدام جهت برای روز روند باشد. به ندرت می توان این را به تنهایی با قیمت افتتاح تعیین کرد. بنابراین ، بیشتر استراتژی های برک آوت فقط پس از شروع بازار در یک جهت یا جهت دیگر ، معمولاً با یک مقدار از پیش تعیین شده ، وارد می شوند.

تکنیک های زیر را به کارنامه خود اضافه کنید. همه آنها اطمینان می دهند که شما در یک روز روند شرکت می کنید.

• شکست محدوده معاملاتی صبح زود. محدوده صبح با بالا و پایین ساخته شده در 45-120 دقیقه اول تعریف می شود. می توان از پارامترهای زمانی مختلفی استفاده کرد، اما محبوب ترین آنها محدوده ساعت اول است. منتظر بمانید تا این محدوده اولیه مشخص شود و سپس یک (1) توقف خرید بالاتر از اوج صبح و یک (2) توقف فروش پایین‌تر از قیمت صبحگاهی قرار دهید. یک توقف و معکوس محافظ همیشه باید در نقطه مقابل محدوده زمانی که ورود برقرار شد، باقی بماند.
• ورود زودهنگامتوبی کرابل این را به عنوان یک حرکت بزرگ قیمت در یک جهت در 15 دقیقه اول افتتاحیه تعریف کرد. احتمال ادامه بسیار زیاد است. هنگامی که یک یا دو نوار بسیار بزرگ 5 دقیقه ای در 15 دقیقه اول ظاهر می شود، یک معامله گر باید به اندازه کافی زیرک باشد تا در "مکث" بعدی که معمولاً بعد از آن انجام می شود وارد شود. با بسیاری از این استراتژی ها، ریسک اولیه می تواند زیاد به نظر برسد. با این حال، یک معامله گر باید تشخیص دهد که با افزایش نوسانات معاملاتی، پتانسیل پاداش خوب نیز افزایش می یابد.
• گسترش محدوده از قیمت افتتاحیه. مقدار از پیش تعیین شده به قیمت افتتاحیه اضافه یا کم می شود. اگرچه توبی کرابل نیز این مفهوم را در کتاب خود توصیف کرد، اما واقعاً توسط لری ویلیامز محبوب شد. مقدار را می توان ثابت کرد، یا می تواند درصدی از میانگین محدوده واقعی 1-3 روز گذشته باشد. با توقف توقف خرید و فروش، معامله‌گر به هر سمتی که قیمت شروع به حرکت کند به بازار کشیده می‌شود. ورود، که اغلب در ساعت اول انجام می شود، می تواند زودتر از زمان شکست از محدوده ساعت اول انجام شود. به طور کلی، هرچه قیمت از یک نقطه معین دورتر شود، احتمال ادامه آن در همان جهت بیشتر خواهد بود. ایده آل این است که پس از ورود به معامله، در جهت روند اولیه ادامه یابد.

با بلوغ روند، نوسانات افزایش می‌یابد - روزهای روند نیز اغلب در بازارهای مومنتوم فراری رخ می‌دهند. انقباض دامنه کمی در بخش آخر این حرکت روند مشهود است. در عوض، زمانی که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به اوج می رسد، احساسات بالا می روند.

• شکست قیمت از بسته شدن روز قبل. این استراتژی مشابه موارد فوق است، با توقف خرید و فروش بر اساس درصدی از محدوده 1 تا 3 روز قبلی که به بسته قبلی اضافه شده است. مزیت استفاده از قیمت بسته شدن این است که می توان سفارش های استراحت را قبل از افتتاح محاسبه و در بازار قرار داد. اگر بازار برای پر کردن شکاف قیمتی بزرگ حرکت کند، نقطه ضعف آن پتانسیل اره مویی است.(نسخه دیگری از شکست نوسانات از قیمت باز یا بسته شدن، استفاده از تابع انحراف استاندارد یا قیمت- درصد به جای درصدی از میانگین دامنه واقعی است. همه روش های فوق را می توان به راحتی در یک سیستم مکانیکی گنجاند.)
• شکست کانال. یکی از محبوب‌ترین انواع استراتژی‌های پیروی از روند در دهه نود، دانچیان در ابتدا این مفهوم را با استفاده از یک شکست از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت 4 هفته‌ای رایج کرد. بعداً، ریچارد دنیس این سیستم را به "سیستم لاک پشت" تغییر داد که از حداکثر/پایین 20 روزه استفاده می کرد. اکثر معامله گران متوجه نمی شوند که صرفاً وارد شدن به نقطه اوج یا پایین روز قبل می تواند نوعی شکست کانال در نظر گرفته شود.(یکی دیگر از پارامترهای محبوب، بالا یا پایین بودن 2 روز است.)

استراتژی های خروج

یکی از ساده‌ترین و پرطرفدارترین راه‌ها برای خروج از معامله شکست، صرفاً خروج از «Market-On-Close» است.” روز ایده آل روند نزدیک به نقطه مقابل محدوده روز از افتتاحیه بسته می شود. این استراتژی معامله گر را در طول روز در بازار نگه می دارد، اما نیازی به ریسک یک شبه ندارد. بیشتر استراتژی‌های شکست در واقع برای معاملاتی که یک شبه برگزار می‌شوند بهتر آزمایش می‌شوند، زیرا گشایش بعدی اغلب در جهتی مطلوب فاصله می‌گیرد. بنابراین، یک استراتژی ساده دیگر خروج در افتتاحیه صبح روز بعد است.

به جای یک استراتژی مبتنی بر زمان، مانند بسته شدن یا باز بودن روز بعد، می توان از هدف قیمت نیز استفاده کرد. یکی از روش های رایج این است که سودی نزدیک به بالا یا پایین روز قبل داشته باشید. همچنین می توان یک هدف را بر اساس میانگین برد واقعی تعیین کرد.

برای تکنسین های کلاسیک بازار، نمودارهای نقطه و رقم می توانند یک "شمار" ارائه دهند که هدف قیمت را تعیین می کند. این روش تنها در صورتی معتبر است که قیمت از تراکم خارج شود یا نمودار به خوبی تعریف شده باشد.

مدیریت تجارت

به طور کلی هنگام آزمایش سیستم‌های شکست نوسان، هرچه توقف اولیه مدیریت پول گسترده‌تر باشد، نسبت برد/ باخت بالاتر است. با استراتژی های شکست، باید به معامله اولیه فضایی برای نفس کشیدن داده شود.

با این حال، یک معامله گر روزانه احتیاطی یاد می گیرد که بهترین معاملات بلافاصله به نفع او حرکت می کند. در این حالت، زمانی که معامله سود کافی را نشان داد، استاپ را به نقطه سر به سر ببرید. با ادامه روند رو به رشد بازار، می توان توقف را دنبال کرد، اما نه خیلی فشرده. از آنجایی که اکثریت بزرگی از سودها ممکن است در آخرین ساعت با شتاب گرفتن روند رخ دهد، سعی کنید زودتر از موعد خارج نشوید.

هنگام معامله چندین قرارداد، برای اطمینان از سود ناچیز در صورت معکوس شدن، برخی از آنها را کاهش دهید. با این حال، به یک موقعیت اضافه نکنید: هر چه معامله دیرتر برقرار شود، یافتن یک نقطه ریسک مناسب دشوارتر است.

چند کلمه در مورد سیستم های فرار نوسانات

تجارت یک سیستم شکست مکانیکی می تواند تجربه ارزشمندی را ارائه دهد. میانگین سود خالص برای اکثر این سیستم‌ها بسیار کم است، بنابراین ممکن است راه رسیدن به ثروت را تضمین نکنند. اما آنها به عنوان یک وسیله نقلیه فوق‌العاده برای به دست آوردن انبوهی از تجربه در قالبی بسیار ساختار یافته عمل می‌کنند.

اگر قصد معامله یک سیستم مکانیکی را دارید، باید مایل به ورود به تمام معاملات باشید!غیرممکن است که بدانید کدام معاملات برنده و کدام بازنده خواهند بود. اکثر معامله‌گرانی که «انتخاب و انتخاب می‌کنند» در انتخاب معاملات بازنده و از دست دادن برندگان واقعاً بزرگ مهارت دارند. سخت ترین معاملات برای انجام بهترین کارها انجام می شود!در اکثر سیستم ها، اکثریت سود از کمتر از 5 درصد معاملات حاصل می شود.

اگرچه اکثر روش‌های شکست نقطه ریسک اولیه بالایی دارند، اما نسبت برد/باخت بالای آن‌ها تجارت روان‌شناختی را آسان‌تر می‌کند. ممکن است با شکست‌خورده‌ها برخورد کنید، اما خوشبختانه ضررهای بزرگ اغلب اتفاق نمی‌افتد. همچنین، در صورت معامله سبدی از بازارها، همانطور که باید با سیستم شکست نوسانات انجام شود، تنوع باید به هموار کردن ضررهای بزرگتر کمک کند.