شهود ریاضی شاخص ADX: یک رویکرد پایتون

اگر می خواهید شدت یا استحکام یک روند را تعیین کنید ، می توانید از شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده کنید. اما چرا می خواهید شدت یک روند را پیدا کنید؟اگر با یک روند ضعیف تر تجارت کنید ، در مقایسه با یک روند قوی تر ، احتمال وارونگی بالایی وجود دارد. بنابراین ترکیب معاملات جهت دار خود با روند قوی تر به شما در دستیابی به نسبت ضربه بالاتر و متوسط سودآوری بالاتر در هر تجارت کمک می کند.

در اینجا یک واقعیت جالب وجود دارد ، در حالی که نام یک شاخص متوسط جهت (ADX) است ، اما جهت این روند را به ما نمی گوید. اگرچه ممکن است نگران کننده به نظر برسد ، دلیل این امر بسیار ساده است ، از شاخص ADX همیشه در رابطه با نشانگر جهت مثبت و نشانگر جهت منفی استفاده می شود ، که به ترتیب بالا و پایین آمدن را نشان می دهد. ما نشانگر ADX و استفاده از آن در این وبلاگ را درک خواهیم کرد.

ما مباحث زیر را طی خواهیم کرد:

نشانگر ADX چیست

ولز وایلدر شاخص حرکت جهت و نشانگر ADX را برای تعیین جهت و همچنین قدرت روند ایجاد کرد. به گفته ولز وایلدر ، گفته می شود که نشانگر حرکت جهت از اجزای زیر تشکیل شده است: دامنه واقعی ، صاف به علاوه نشانگر جهت دار (+DI) و نشانگر جهت دار منهای (-DI).

نشانگر ADX به عنوان میانگین صاف تفاوت بین نشانگر +DI و شاخ ص-DI محاسبه می شود ، بنابراین قدرت روند را به ما می گوید.

شاخص ADX دارای مقدار بین 0 تا 100 است. به طور کلی توافق می شود که اگر ADX بالاتر از 25 باشد ، این نشانه روند قوی است.

قبل از اینکه با استراتژی های مبتنی بر نشانگر ADX پیش برویم ، یک مثال کوچک بگوییم و ببینیم که چگونه نشانگر ADX محاسبه می شود.

محاسبه شاخص ADX

ما این بخش را به مراحل زیر تقسیم کرده ایم:

• دامنه واقعی
• حرکت جهت مثبت
• حرکت جهت منفی
• مقادیر صاف
• شاخص شاخص مثبت و شاخص شاخص منفی
• شاخص ADX: محاسبات نهایی

بگذارید بگوییم داده های زیر را داریم.

تاریخ

عالی

کم

نزدیک

قبل از اینکه واقعاً به شاخص ADX برسیم ، باید چند متغیر دیگر را نیز طی کنیم. ما این بخش از وبلاگ را به تعدادی از قسمت های کوچک تقسیم کرده ایم و با یافتن دامنه واقعی قیمت سهام شروع می کنیم. بیایید حرکت کنیم!

دامنه واقعی

دامنه ردیف اول تفاوت بین زیاد و پایین است. این 90 - 82 ، 8 است. فقط حقیقت شما را آزاد خواهد کرد!در حالی که بیانیه قبلی خودسرانه است ، اما تا حدودی درست است. اگر به داده های بالا و پایین نگاه کنید ، ممکن است عملکرد قیمت بین روزهای متوالی را از دست دهید. اینجاست که دامنه واقعی وارد تصویر می شود.

به عبارت ساده ، ما حداکثر مقدار سه مؤلفه زیر را می گیریم:

(جریان زیاد - جریان کم)

مقدار مطلق (جریان زیاد - نزدیک قبلی)

مقدار مطلق (کمترین فعلی - نزدیک قبلی)

از این نظر ، دامنه واقعی عملکرد قیمت بین روزها را می یابیم.

اگر مجبور شویم دامنه واقعی مقادیر فوق را محاسبه کنیم ، پس از 2 دسامبر ، سه مقدار این خواهد بود:

(جریان زیاد - جریان کم) = 95 - 85 = 10

مقدار مطلق (جریان زیاد - قبلی قبلی) = 95 - 87 = 8

مقدار مطلق (کمترین جریان - نزدیک قبلی) = (85 - 87) = مقدار مطلق (-2) = 2

بنابراین ، از آنجا که دامنه واقعی حداکثر سه مقدار است ، 10 خواهد بود.

بیایید اکنون جدول را پر کنیم.

تاریخ

عالی

کم

نزدیک

(بالا - پایین)

[1]

(امروز بالا - نزدیک دیروز)

[2]

(امروز کم - نزدیک دیروز)

[3]

دامنه واقعی

خیلی خوب. بیایید به جلو حرکت کنیم.

حرکت جهت مثبت

ما همه راه را پیش می رویم ، دوست من. همانطور که از نام آن پیداست ، از شاخص جهت مثبت برای کمک به ما در ارزیابی صعود بازار استفاده می شود. البته ، ما آن را با نشانگر جهت منفی جفت می کنیم تا معنای واقعی را از شاخص ها بدست آوریم.

اما چگونه می دانم از کدام راه به پایان رسیده است؟

به طور شهودی ، اگر هر روز جدید در مقایسه با روز گذشته بالا ساخته شود ، می توان گفت که قیمت ها در حال افزایش هستند.

ما یک فرمول ساده برای آن داریم که از جمله معروف "if-else" استفاده می کند که هم به زبان انگلیسی و هم برنامه نویسی یافت می شود.

If (Today's high - Yesterday's High) >(دیروز کم - امروز کم)

+dm = (بالاترین امروز - دیروز بالا)

در غیر این صورت ، 0 است.

اما چرا ما این کار را می کنیم؟ما بررسی می کنیم که آیا اختلاف قیمت دو "اوج" بیش از تفاوت بین دو پایین است یا خیر. این نشان می دهد که تقاضا برای سهام و تمایل به خرید با قیمت بالاتر از بالاترین قیمت قبلی وجود دارد.

بگذارید به بخش بعدی برویم.

حرکت جهت منفی

دقیقاً مانند زندگی ، که فراز و نشیب های خود را دارد ، همیشه مواقعی وجود خواهد داشت که سهام در حال کاهش است. همانطور که در بخش قبلی بحث کردیم ، ما در حال بررسی فشار فروش هستیم که می تواند نشان دهد که آیا سرمایه گذاران آماده فروش سهام با قیمت پایین تر از روز گذشته هستند.

بنابراین ، در مورد نشانگر جهت منفی ، فرمول:

If (Yesterday's Low - Today's Low) >(امروز بالا - دیروز بالا) ، پس

-DM = (کم دیروز - کم امروز)

در غیر این صورت ، 0 است.

ما از فرمول های ذکر شده در بالا استفاده خواهیم کرد و حرکت جهت مثبت و حرکت جهت منفی را برای جدول محاسبه خواهیم کرد.

تاریخ

عالی

کم

نزدیک

دامنه واقعی

DM مثبت

DM منفی

بنابراین ، به این روش ، ما حرکات جهت را درک کرده ایم.

قبل از حرکت به شاخص های شاخص جهت ، باید بفهمیم که یک نسخه صاف از یک محدوده واقعی ، حرکت جهت مثبت و یک حرکت جهت منفی چیست.

مقادیر صاف

باید توجه داشته باشیم که نسخه صاف به نوعی شبیه به میانگین متحرک است ، زیرا در صورت وجود از داده ها برای صاف کردن نوسانات استفاده می شود.

ما یک دوره را به عنوان 5 تعریف خواهیم کرد. این به طور خودسرانه انتخاب می شود.

ما مقادیر هموار حرکت جهت مثبت را انجام خواهیم داد. مقدار اول با گرفتن مجموع 5 مقدار اول ، یعنی (5 + 10 + 15 + 20 + 25) = 75 محاسبه می شود.

مقدار بعدی با گرفتن مقدار صاف شده قبلی محاسبه می شود و میانگین آن را از آن جدا می کند. در آخر ، مقدار فعلی حرکت جهت مثبت را اضافه کنید.

سردرگم؟نگران نباشید ، ما مثال زیر را داریم.

اول مقدار حرکت جهت مثبت مثبت = 75.

میانگین مقدار حرکت جهت دار مثبت صاف = 75/5 = 15.

حرکت جهت مثبت فعلی = 30 (به یاد بیاورید که این مقدار ششم است)

بنابراین ، مقدار دامنه واقعی صاف دوم = 75 - (75/5) + 30 = 75 - 15 + 30 = 90.

بگذارید جدول موارد زیر را ایجاد کنیم:

تاریخ

دامنه واقعی

DM مثبت

DM منفی

DM مثبت صاف

ما می خواهیم توجه داشته باشیم که از آنجا که DM منفی 0 بود ، DM منفی هموار نیز 0 است.

به همین ترتیب ، مقادیر محدوده واقعی صاف در جدول زیر محاسبه و پر می شوند:

تاریخ

دامنه واقعی

DM مثبت

DM منفی

DM مثبت صاف

DM منفی صاف

دامنه واقعی صاف

عالی!ما چند متغیر را محاسبه کرده ایم. اکنون ما به سمت تثلیث ، شاخص شاخص جهت مثبت ، شاخص شاخص جهت منفی و رئیس نهایی ، یعنی شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) حرکت می کنیم. بیایید حرکت کنیم ، باید؟

شاخص شاخص جهت مثبت و شاخص شاخص جهت منفی منفی

ما حرکت جهت دار مثبت و همچنین حرکت جهت منفی را پیدا کردیم. به خودی خود ، هر یک از شاخص ها کاربردهای محدودی دارد. اما وایلدر از هر دوی آنها با هم استفاده کرد تا متقاطع آنها به عنوان سیگنال طبقه بندی شود.

اکنون از آنجا که هرکدام می توانند بزرگی مختلف داشته باشند ، ما آنها را با تقسیم با دامنه واقعی و بیان آنها به عنوان درصد عادی می کنیم.

بنابراین ، برای نشانگر جهت مثبت ، ما مقدار DM مثبت صاف IE 75 را می گیریم و آن را با محدوده واقعی تقسیم می کنیم ، 70 و مقدار 75/70 = 1. 07 را بدست می آوریم و به عنوان یک درصد ، 107 خواهد بود.

در اینجا ، باید توجه داشته باشیم که DM منفی هموار همیشه 0 بود ، از این رو شاخص شاخص جهت منفی 0 خواهد بود.

عالی!ما فقط چند قدم دیگر از نقطه اصلی این داستان فاصله داریم ، یعنی شاخص ADX.

شاخص ADX: محاسبات نهایی

به یاد داشته باشید که ما گفتیم که شاخص ADX قدرت روند را به ما می گوید و نه جهت. برای ارائه مختصر از وضعیت ، تاکنون نشانگر جهت مثبت و شاخص جهت منفی را پیدا کردیم. اینها جهت روند را به ما می گویند.

اما اجازه دهید ما به عقب برگردیم و سعی کنیم ببینیم آیا می توانیم اطلاعات بیشتری از شاخص ها کسب کنیم. آنچه ما باید بررسی کنیم این است که دو شاخص از یکدیگر تا چه حد فاصله دارند و این یک ایده عادلانه از نحوه رفتار بازار به ما می دهد.

اگر شرایطی داشته باشیم که هر دو شاخص به یکدیگر نزدیک باشند ، این بدان معنی است که اگر وجود داشته باشد می تواند یک روند ضعیف وجود داشته باشد.

اما اگر تفاوت زیادی بین این دو وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که ما یک روند قوی داریم. وایلدر این کار را با ارائه فرمول برای شاخص شاخص جهت (DX) اندازه گیری کرد. به شرح زیر است:

DX = (تفاوت شاخص شاخص جهت مثبت و منفی) / (مجموع شاخص جهت مثبت و منفی)

بنابراین ، ارزش DX برای 6 دسامبر خواهد بود:

dx = (75 - 0) / (75 + 0) = 1.

همانطور که ما آنها را در درصد بیان می کنیم ، 100 برابر می شود تا مقدار آن را به ما بدهد: 1 * 100 = 100.

و اکنون ، از آنجا که ما باید هرگونه نوسانات را حذف کنیم ، میانگین متحرک DX را برای دریافت شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) می گیریم.

از آنجا که ما دوره 5 را به عنوان 5 می گیریم ، میانگین پنج مقدار را می گیریم.

بنابراین ، جدول به روز شده به شرح زیر خواهد بود:

تاریخ

دامنه واقعی

DM مثبت

DM منفی

DM مثبت صاف

DM منفی صاف

دامنه واقعی صاف

نشانگر جهت مثبت

نشانگر جهت منفی

DX

قید

از آنجا که مقدار 100 است ، می گوییم که نشانگر ADX روند بسیار قوی را نشان می دهد. این همچنین می تواند به صورت بصری توسط طرح شمعدان داده های نشان داده شده در بالا تأیید شود.

با توجه به اینکه قبلاً یک مثال ساده را گرفتیم ، جدول دیگری را اضافه کرده ایم که در زیر قیمت سهام اپل و نشانگر ADX مربوطه آن را نشان می دهد.

تاریخ

دامنه واقعی

DM مثبت

DM منفی

دامنه واقعی صاف

DM مثبت صاف

DM منفی صاف

نشانگر جهت مثبت

نشانگر جهت منفی

DX

قید

در اینجا می‌توانیم تعداد دفعاتی را ببینیم که نشانگر جهت مثبت از زیر نشانگر جهت منفی عبور کرده است. اما، همانطور که در بالا ذکر کردیم، سطح نشانگر ADX را نیز بررسی می کنیم تا قدرت روند را مشخص کنیم.

اجازه دهید چند مورد را در نظر بگیریم که می‌توانیم از اندیکاتور ADX به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی استفاده کنیم.

استفاده از استراتژی معاملاتی شاخص ADX با استفاده از پایتون

پیش از این شاهد فرآیند یافتن اندیکاتور ADX با استفاده از یک جدول ساده بودیم. اکنون، برای کار بر روی داده های دنیای واقعی، از پایتون کمک می گیریم تا زندگی را آسان تر کنیم.

ما داده ها را از یاهو مالی به روش زیر واکشی خواهیم کرد.

ما سهام اپل را انتخاب کردیم و دوره از 1 ژانویه 2017 تا 18 دسامبر 2018 را به صورت تصادفی انتخاب کردیم. از مقادیر تنظیم شده با کد زیر استفاده خواهیم کرد.

با کد زیر می توانید به راحتی نشانگر ADX را در پایتون محاسبه کنید

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

تاریخ

باز کن

عالی

کم

نزدیک

Adj Close

جلد

Adj Open

Adj High

Adj Low

pos_directional_indicator

neg_directional_indicator

adx

12/11/2019

12/12/2019

1398/12/13

2019/12/16

2019/12/17

در پایتون، ما از کتابخانه “matplotlib” برای رسم نمودار به روش زیر استفاده می کنیم:

خروجی به صورت زیر است:

به این ترتیب می توانیم اندیکاتور ADX را با قیمت مقایسه کنیم و استراتژی معاملاتی شما را ایجاد کنیم.

اما به نظر گیج کننده است!

نگران نباشید، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. در کد زیر، داده های قیمت را رسم می کنیم و قسمت هایی را که نشانگر ADX بالای 25 است، برجسته می کنیم که نشان دهنده روند قوی است.

همانطور که قبلا ذکر کردیم، اندیکاتور ADX قدرت روند را به ما می گوید نه جهت را. بنابراین، اگر داده های اکتبر 2018 تا 1 ژانویه 2019 را مثال بزنیم، اندیکاتور ADX داده های قیمت را برجسته کرده است که نشان دهنده وجود یک روند قوی است. علاوه بر این، وقتی نمودار قیمت را می بینیم، می بینیم که یک روند نزولی است و می تواند یک موقعیت کوتاه داشته باشد.

اما داده‌های ژانویه 2019 به بعد را می‌بینیم، تا می 2019، قیمت با اندیکاتور ADX بالای 25 به سمت بالا افزایش یافت، که نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانیم از این به عنوان سیگنالی برای طولانی شدن استفاده کنیم.

اگر بخواهیم از اندیکاتور ADX برای استراتژی معاملاتی استفاده کنیم، بازده به صورت زیر ترسیم می شود.

اینها تنها چند راه هستند که ما می توانیم از اندیکاتورهای جهت دار و همچنین اندیکاتور ADX برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم. البته هیچ اندیکاتوری کامل نیست و همیشه توصیه می شود از آن در کنار سایر اندیکاتورها برای تایید اعمال خود استفاده کنید.

نتیجه

ما امروز راه طولانی را طی کرده ایم، از درک محاسبه اندیکاتور ADX و همچنین کد پایتون برای پیاده سازی آن، تا استفاده از اندیکاتور در استراتژی معاملاتی شما. ما همچنین درک کرده‌ایم که اجرای اندیکاتور ADX نسبتاً ساده است و به ما در شناسایی روندهای قوی در بازار کمک می‌کند. اگرچه محدودیت های خاص خود را دارد، اما جفت شدن آن با سایر اندیکاتورها منجر به یک استراتژی معاملاتی قوی می شود.

اگر می خواهید جنبه های مختلف تجارت الگوریتمی و سیستم های معاملاتی خودکار را بیاموزید، برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی (EPAT®) را بررسی کنید. این دوره ماژول های آموزشی مانند آمار و اقتصاد سنجی، محاسبات مالی و فناوری، و تجارت الگوریتمی و کمی را پوشش می دهد. EPAT® شما را با مجموعه مهارت های مورد نیاز برای ایجاد یک حرفه امیدوارکننده در تجارت الگوریتمی مجهز می کند. همین الان ثبت نام کنید

سلب مسئولیت: تمام داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. QuantInsti® هیچ گونه اظهارنظری در مورد صحت، کامل بودن، فعلی بودن، مناسب بودن یا اعتبار هیچ یک از اطلاعات موجود در این مقاله ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال خطاها، حذف‌ها، یا تأخیر در این اطلاعات یا هر گونه ضرر، صدمات یا خسارات ناشی از آن نخواهد داشت. نمایش یا استفادهتمام اطلاعات به صورت موجود ارائه می شود.